PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ADPV с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADPV с BLCR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ADPV (Adaptiv Select ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ADPV returned 13.80% vs 34.21% for BLCR. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ADPV charges 1.00%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.

Доходность

Сравнение доходности ADPV и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptiv Select ETF (ADPV) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADPV показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 15.35%.

ADPV

1 день
-1.33%
1 месяц
-5.88%
6 месяцев
-1.69%
С начала года
4.65%
1 год
13.80%
3 года*
20.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
-1.53%
1 месяц
-2.52%
6 месяцев
12.15%
С начала года
15.35%
1 год
34.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADPV и BLCR

2026 (YTD)202520242023
ADPV
Adaptiv Select ETF		4.65%21.19%43.88%11.32%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		15.35%30.93%17.07%13.54%

Correlation

The correlation between ADPV and BLCR is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.66

The correlation between ADPV and BLCR has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ADPV и BLCR

Секторы
ADPV
BLCR

Технологии

22.3%
34.3%

Энергетика

20.7%
2.2%

Здравоохранение

11.5%
7.6%

Сырьевые материалы

11.5%
2.2%

Финансовые услуги

11.0%
12.5%

Недвижимость

7.9%

-

Коммуникационные услуги

7.4%
14.6%

Промышленность

7.0%
13.7%

Потребительский циклический сектор

4.3%
11.1%

Коммунальные услуги

3.4%
1.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Технологии

ADPV
22.3%
BLCR
34.3%

Энергетика

ADPV
20.7%
BLCR
2.2%

Здравоохранение

ADPV
11.5%
BLCR
7.6%

Сырьевые материалы

ADPV
11.5%
BLCR
2.2%

Финансовые услуги

ADPV
11.0%
BLCR
12.5%

Недвижимость

ADPV
7.9%
BLCR

-

Коммуникационные услуги

ADPV
7.4%
BLCR
14.6%

Промышленность

ADPV
7.0%
BLCR
13.7%

Потребительский циклический сектор

ADPV
4.3%
BLCR
11.1%

Коммунальные услуги

ADPV
3.4%
BLCR
1.6%

Потребительский защитный сектор

ADPV

-

BLCR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adaptiv Select ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с ADPV:
ADPV с SPYADPV с VOOADPV с DREVXADPV с VRTADPV с FTHIADPV с FOCPXADPV с QQQ
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с VOOBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX

Доходность на риск

ADPV vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADPV
Ранг доходности на риск ADPV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADPV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADPV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADPV: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADPV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADPV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADPV c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptiv Select ETF (ADPV) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADPVBLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
2.06

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
2.79

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.35

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

3.35

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

14.66

-11.82

ADPV vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADPV на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADPV и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADPV и BLCR

Максимальная просадка ADPV за все время составила -22.30%, примерно равная максимальной просадке BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADPV и BLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADPVBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.30%

-21.29%

-1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-10.26%

-3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.14%

-3.88%

-4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-2.20%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

2.34%

+2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ADPV и BLCR

Adaptiv Select ETF (ADPV) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что ADPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADPVBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

4.88%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.73%

13.41%

+4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.99%

16.65%

+8.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.08%

17.63%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

17.63%

+3.45%

Сравнение комиссий ADPV и BLCR

ADPV берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADPV и BLCR

Дивидендная доходность ADPV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности BLCR в 0.29%

ПозицияTTM2025202420232022
ADPV
Adaptiv Select ETF		0.67%0.70%0.67%0.22%0.25%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.29%0.33%0.75%0.13%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ADPV and BLCR have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADPV has higher volatility (7.01%) compared to BLCR (4.88%). In terms of maximum drawdown, ADPV dropped -22.30% vs BLCR's -21.29%.

On 1-year performance, BLCR leads with 34.21% vs 13.80% for ADPV. On fees, BLCR is cheaper at 0.36% per year. On volatility, BLCR has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 34.21% return vs 13.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLCR is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 1.00% for ADPV.

ADPV has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.29% for BLCR.

They also come from different issuers: Adaptiv and BlackRock. Their fees differ too: 1.00% for ADPV and 0.36% for BLCR.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADPV и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор