PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADPV с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADPV с BLCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptiv Select ETF (ADPV) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

ADPV и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADPV - это активно управляемый фонд от Adaptiv. Фонд был запущен 3 нояб. 2022 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ADPV и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptiv Select ETF (ADPV) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADPV и BLCR

2026 (YTD)202520242023
ADPV
Adaptiv Select ETF		1.03%21.19%43.88%11.47%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-1.47%30.93%17.07%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, ADPV показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у BLCR с доходностью -1.47%.

ADPV

1 день
2.64%
1 месяц
-2.75%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.48%
1 год
26.77%
3 года*
23.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
1.63%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.77%
1 год
35.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adaptiv Select ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с ADPV:
ADPV с SPYADPV с VOOADPV с VRTADPV с CGDVADPV с DREVXADPV с QQQADPV с FTHI
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий ADPV и BLCR

ADPV берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

ADPV
Adaptiv Select ETF
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF

Доходность на риск

ADPV vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADPV
Ранг доходности на риск ADPV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADPV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADPV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADPV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADPV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADPV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADPV c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptiv Select ETF (ADPV) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADPVBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.70

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.36

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

3.03

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

12.57

-6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADPV vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADPV на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADPV и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADPVBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.70

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.44

-0.57

Корреляция

Корреляция между ADPV и BLCR составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADPV и BLCR

Дивидендная доходность ADPV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности BLCR в 0.28%

TTM2025202420232022
ADPV
Adaptiv Select ETF		0.69%0.70%0.67%0.22%0.25%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADPV и BLCR

Максимальная просадка ADPV за все время составила -22.30%, примерно равная максимальной просадке BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADPV и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

ADPVBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.30%

-21.29%

-1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-12.13%

-1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-5.59%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-2.29%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

2.92%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ADPV и BLCR

Adaptiv Select ETF (ADPV) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что ADPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADPVBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

7.08%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.36%

12.55%

+7.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.18%

21.17%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

17.60%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

17.60%

+3.40%