PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADP с SPAXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADP с SPAXX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ADP (Automatic Data Processing, Inc.) is a stock, while SPAXX (Fidelity Government Money Market Fund) is Money Market fund actively managed by Fidelity. Over the past 5 years, ADP returned 4.80%/yr vs 1.45%/yr for SPAXX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADP и SPAXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADP показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у SPAXX с доходностью 1.37%.

ADP

1 день
0.96%
1 месяц
9.25%
С начала года
-10.66%
6 месяцев
-13.64%
1 год
-24.57%
3 года*
3.25%
5 лет*
4.80%
10 лет*
12.40%

SPAXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.67%
1 год
3.66%
3 года*
2.42%
5 лет*
1.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADP и SPAXX

2026 (YTD)20252024202320222021
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		-10.66%-10.18%28.41%-0.25%-1.29%26.87%
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		1.37%3.96%1.54%0.41%0.00%0.00%

Correlation

The correlation between ADP and SPAXX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Automatic Data Processing, Inc.

Fidelity Government Money Market Fund

Часто сравнивают с ADP:
ADP с PAYXADP с PAYCADP с VOOADP с WDAYADP с SAPADP с ^GSPCADP с SCHD
Часто сравнивают с SPAXX:
SPAXX с SGOVSPAXX с VMFXXSPAXX с SNSXXSPAXX с SWVXXSPAXX с BILSPAXX с BNDSPAXX с TFLO

Доходность на риск

ADP vs. SPAXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADP
Ранг доходности на риск ADP: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SPAXX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADP c SPAXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADPSPAXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.02
3.65

-4.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

—

—

ADP vs. SPAXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADP на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа SPAXX равного 3.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADP и SPAXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADP и SPAXX

Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что больше максимальной просадки SPAXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и SPAXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADPSPAXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.51%

0.00%

-59.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.16%

0.00%

-38.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.78%

0.00%

-40.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.78%

0.00%

-40.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.50%

0.00%

-28.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

0.00%

-12.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.40%

0.00%

+20.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ADP и SPAXX

Automatic Data Processing, Inc. (ADP) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что ADP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADPSPAXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

0.28%

+8.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.54%

0.66%

+19.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.29%

1.03%

+23.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.07%

0.69%

+21.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

0.69%

+23.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADP и SPAXX

Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что сопоставимо с доходностью SPAXX в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		3.62%2.46%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		3.59%3.88%1.53%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ADP and SPAXX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADP has higher volatility (9.18%) compared to SPAXX (0.28%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs SPAXX's 0.00%.

SPAXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADP и SPAXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор