PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADP с LTBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADP с LTBR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ADP (Automatic Data Processing, Inc.) and LTBR (Lightbridge Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ADP in Staffing & Employment Services, LTBR in Electrical Equipment & Parts. Over the past 10 years, ADP returned 12.40%/yr vs -7.73%/yr for LTBR. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADP и LTBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Lightbridge Corporation (LTBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADP показывает доходность -10.66%, что значительно выше, чем у LTBR с доходностью -25.63%. За последние 10 лет акции ADP превзошли акции LTBR по среднегодовой доходности: 12.40% против -7.73% соответственно.

ADP

1 день
0.96%
1 месяц
9.25%
С начала года
-10.66%
6 месяцев
-13.64%
1 год
-24.57%
3 года*
3.25%
5 лет*
4.80%
10 лет*
12.40%

LTBR

1 день
2.62%
1 месяц
-27.19%
С начала года
-25.63%
6 месяцев
-39.16%
1 год
-30.88%
3 года*
25.90%
5 лет*
7.53%
10 лет*
-7.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADP и LTBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		-10.66%-10.18%28.41%-0.25%-1.29%42.60%5.86%32.71%14.25%16.54%
LTBR
Lightbridge Corporation		-25.63%167.23%47.35%-17.48%-41.28%56.62%-6.00%-31.19%-55.33%7.02%

Correlation

The correlation between ADP and LTBR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г.

0.07

The correlation between ADP and LTBR shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADP:

$91.00B

LTBR:

$301.21M

EPS

ADP:

$10.72

LTBR:

-$0.84

Коэффициент P/B

ADP:

14.33

LTBR:

1.38

Общая выручка (12 мес.)

ADP:

$21.60B

LTBR:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

ADP:

$10.26B

LTBR:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

ADP:

$6.51B

LTBR:

-$11.77M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Automatic Data Processing, Inc.

Lightbridge Corporation

Часто сравнивают с ADP:
ADP с PAYXADP с PAYCADP с VOOADP с WDAYADP с SAPADP с ^GSPCADP с SCHD
Часто сравнивают с LTBR:
LTBR с LEULTBR с SMRLTBR с OKLOLTBR с AVXLLTBR с STEMLTBR с BWXTLTBR с CCJ

Доходность на риск

ADP vs. LTBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADP
Ранг доходности на риск ADP: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
LTBR
Ранг доходности на риск LTBR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTBR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTBR: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTBR: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTBR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTBR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADP c LTBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Lightbridge Corporation (LTBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADPLTBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.02
-0.31

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
0.17

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.02

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

-0.45

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

-0.77

-0.44

ADP vs. LTBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADP на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа LTBR равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADP и LTBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADP и LTBR

Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что меньше максимальной просадки LTBR в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и LTBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADPLTBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.51%

-99.96%

+40.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.16%

-68.54%

+30.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.78%

-68.54%

+27.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.78%

-83.72%

+42.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

-95.69%

+54.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.50%

-99.77%

+71.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-95.01%

+82.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.40%

40.34%

-19.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ADP и LTBR

Текущая волатильность для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) составляет 9.18%, в то время как у Lightbridge Corporation (LTBR) волатильность равна 26.39%. Это указывает на то, что ADP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADPLTBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

26.39%

-17.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.54%

61.20%

-40.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.29%

99.07%

-74.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.07%

109.13%

-87.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

106.06%

-81.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADP и LTBR

Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, тогда как LTBR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		3.62%2.46%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%
LTBR
Lightbridge Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADP и LTBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и Lightbridge Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
5.94B
0
(ADP) Общая выручка
(LTBR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ADP and LTBR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LTBR has higher volatility (26.39%) compared to ADP (9.18%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs LTBR's -99.96%.

LTBR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADP и LTBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор