PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADP с GE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADP с GE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ADP (Automatic Data Processing, Inc.) and GE (General Electric Company) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ADP in Staffing & Employment Services, GE in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, ADP returned 12.40%/yr vs 9.96%/yr for GE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADP и GE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и General Electric Company (GE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADP показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у GE с доходностью 9.01%. За последние 10 лет акции ADP превзошли акции GE по среднегодовой доходности: 12.40% против 9.96% соответственно.

ADP

1 день
0.96%
1 месяц
9.25%
С начала года
-10.66%
6 месяцев
-13.64%
1 год
-24.57%
3 года*
3.25%
5 лет*
4.80%
10 лет*
12.40%

GE

1 день
0.76%
1 месяц
13.77%
С начала года
9.01%
6 месяцев
12.13%
1 год
40.45%
3 года*
58.72%
5 лет*
38.14%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADP и GE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		-10.66%-10.18%28.41%-0.25%-1.29%42.60%5.86%32.71%14.25%16.54%
GE
General Electric Company		9.01%85.73%64.83%95.71%-10.92%9.69%-2.73%54.00%-55.39%-42.92%

Correlation

The correlation between ADP and GE is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 1983 г.

0.41

The correlation between ADP and GE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADP:

$91.00B

GE:

$351.79B

EPS

ADP:

$10.72

GE:

$8.15

Коэффициент P/E

ADP:

21.10

GE:

41.14

Коэффициент PEG

ADP:

1.59

GE:

0.01

Коэффициент P/S

ADP:

4.25

GE:

7.37

Коэффициент P/B

ADP:

14.33

GE:

19.48

Общая выручка (12 мес.)

ADP:

$21.60B

GE:

$48.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADP:

$10.26B

GE:

$16.84B

EBITDA (12 мес.)

ADP:

$6.51B

GE:

$11.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Automatic Data Processing, Inc.

General Electric Company

Часто сравнивают с ADP:
ADP с PAYXADP с PAYCADP с VOOADP с WDAYADP с SAPADP с ^GSPCADP с SCHD
Часто сравнивают с GE:
GE с GEVGE с SPYGE с GEHCGE с VOOGE с AAPLGE с ENR.DEGE с GEVO

Доходность на риск

ADP vs. GE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADP
Ранг доходности на риск ADP: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
GE
Ранг доходности на риск GE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADP c GE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADPGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.02
1.29

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
1.82

-3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.23

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

1.95

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

5.26

-6.47

ADP vs. GE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADP на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа GE равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADP и GE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADP и GE

Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что меньше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и GE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADPGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.51%

-85.53%

+26.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.16%

-20.85%

-17.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.78%

-21.36%

-19.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.78%

-44.94%

+4.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

-81.18%

+40.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.50%

-2.88%

-25.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-25.78%

+13.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.40%

7.71%

+12.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ADP и GE

Текущая волатильность для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) составляет 9.18%, в то время как у General Electric Company (GE) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что ADP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADPGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

11.02%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.54%

27.28%

-6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.29%

31.64%

-7.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.07%

31.13%

-9.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

36.37%

-11.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADP и GE

Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности GE в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		3.62%2.46%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%
GE
General Electric Company		0.46%0.47%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%4.12%4.89%4.81%2.94%2.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADP и GE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
5.94B
12.39B
(ADP) Общая выручка
(GE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADP и GE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Automatic Data Processing, Inc. и General Electric Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20222023202420252026
48.3%
31.0%
Активы портфеля
ADP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

GE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

ADP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.

GE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

ADP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.

GE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.

Часто задаваемые вопросы

ADP and GE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GE has higher volatility (11.02%) compared to ADP (9.18%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs GE's -85.53%.

GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADP и GE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор