Сравнение ADNT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adient plc (ADNT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности ADNT и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADNT и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADNT Adient plc | 8.66% | 11.26% | -52.61% | 4.81% | -27.55% | 37.70% | 63.62% | 41.10% | -80.44% | 35.82% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, ADNT показывает доходность 8.66%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.
ADNT
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -11.66%
- С начала года
- 8.66%
- 6 месяцев
- -14.63%
- 1 год
- 64.27%
- 3 года*
- -20.18%
- 5 лет*
- -13.53%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADNT vs. SPY — Ранг доходности на риск
ADNT
SPY
Сравнение ADNT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adient plc (ADNT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADNT | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.96 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.49 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.53 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 7.27 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADNT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.96 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.70 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.56 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между ADNT и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADNT и SPY
ADNT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADNT Adient plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.30% | 1.05% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок ADNT и SPY
Максимальная просадка ADNT за все время составила -92.23%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADNT и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADNT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.23% | -55.19% | -37.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.19% | -12.05% | -19.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.46% | -24.50% | -55.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.22% | -5.53% | -69.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.00% | -9.09% | -46.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.33% | 2.54% | +11.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADNT и SPY
Adient plc (ADNT) имеет более высокую волатильность в 13.91% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ADNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADNT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.91% | 5.35% | +8.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.43% | 9.50% | +28.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.86% | 19.06% | +33.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.98% | 17.06% | +31.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.95% | 17.92% | +42.03% |