Сравнение ADNT с ALLE
ADNT (Adient plc) and ALLE (Allegion plc) are both stocks. ADNT operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while ALLE operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 5 years, ADNT returned -15.70%/yr vs 0.14%/yr for ALLE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADNT и ALLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADNT показывает доходность 16.95%, что значительно выше, чем у ALLE с доходностью -17.97%.
ADNT
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 10.01%
- С начала года
- 16.95%
- 6 месяцев
- 16.59%
- 1 год
- 42.35%
- 3 года*
- -14.32%
- 5 лет*
- -15.70%
- 10 лет*
- —
ALLE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -17.97%
- 6 месяцев
- -20.13%
- 1 год
- -5.19%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 8.02%
Сравнение доходности по годам ADNT и ALLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADNT Adient plc | 16.95% | 11.26% | -52.61% | 4.81% | -27.55% | 37.70% | 63.62% | 41.10% | -80.44% | 35.82% |
ALLE Allegion plc | -17.97% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
Correlation
The correlation between ADNT and ALLE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2016 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
ADNT:
$1.78B
ALLE:
$11.27B
ADNT:
$0.73
ALLE:
$7.33
ADNT:
30.69
ALLE:
17.76
ADNT:
0.12
ALLE:
2.71
ADNT:
1.04
ALLE:
5.36
ADNT:
$14.94B
ALLE:
$4.16B
ADNT:
$963.00M
ALLE:
$1.87B
ADNT:
$690.00M
ALLE:
$965.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADNT vs. ALLE — Ранг доходности на риск
ADNT
ALLE
Сравнение ADNT c ALLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adient plc (ADNT) и Allegion plc (ALLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADNT | ALLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.98 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | -0.17 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.58 | -0.42 | +3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADNT | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | -0.21 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.01 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.36 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок ADNT и ALLE
Максимальная просадка ADNT за все время составила -92.23%, что больше максимальной просадки ALLE в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADNT и ALLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADNT | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.23% | -43.25% | -48.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.19% | -29.84% | -1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.92% | -29.84% | -47.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.36% | -38.87% | -41.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.32% | -27.35% | -45.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.33% | -10.93% | -45.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.43% | 12.39% | +4.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADNT и ALLE
Adient plc (ADNT) имеет более высокую волатильность в 17.31% по сравнению с Allegion plc (ALLE) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что ADNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADNT | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.31% | 7.13% | +10.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.66% | 19.67% | +14.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.36% | 24.70% | +23.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.09% | 26.02% | +23.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.76% | 26.78% | +32.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADNT и ALLE
ADNT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADNT Adient plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.30% | 1.05% | 0.00% | 0.00% |
ALLE Allegion plc | 1.60% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADNT и ALLE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adient plc и Allegion plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADNT и ALLE
ADNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adient plc сообщила о валовой прибыли в 257.00M при выручке в 3.87B, что соответствует валовой рентабельности в 6.7%.
ALLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
ADNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adient plc сообщила об операционной прибыли в 119.00M при выручке в 3.87B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
ALLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
ADNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adient plc сообщила о чистой прибыли в 27.00M при выручке в 3.87B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
ALLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
Часто задаваемые вопросы
ADNT and ALLE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADNT has higher volatility (17.31%) compared to ALLE (7.13%). In terms of maximum drawdown, ADNT dropped -92.23% vs ALLE's -43.25%.
ADNT currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADNT и ALLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор