Сравнение ADNT с ALLE
ADNT (Adient plc) and ALLE (Allegion plc) are both stocks. ADNT operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while ALLE operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 5 years, ADNT returned -11.87%/yr vs 5.70%/yr for ALLE. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ADNT и ALLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ADNT показывает доходность 7.04%, а ALLE немного ниже – 6.72%.
ADNT
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- 5.72%
- 6 месяцев
- -15.42%
- С начала года
- 7.04%
- 1 год
- -7.19%
- 3 года*
- -22.61%
- 5 лет*
- -11.87%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -7.83%
ALLE
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 20.29%
- 6 месяцев
- -1.81%
- С начала года
- 6.72%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 10.32%
- Всё время*
- 11.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ADNT Adient plc | $20.42M | $19.43M | $21.44M |
ALLE Allegion plc | $259.04M | $212.16M | $168.85M |
Сравнение доходности по годам ADNT и ALLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADNT Adient plc | 7.04% | 11.26% | -52.61% | 4.81% | -27.55% | 37.70% | 63.62% | 41.10% | -80.44% | 35.82% |
ALLE Allegion plc | 6.72% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
Correlation
The correlation between ADNT and ALLE is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2016 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
ADNT:
$1.61B
ALLE:
$14.34B
ADNT:
$0.61
ALLE:
$7.62
ADNT:
33.82
ALLE:
22.12
ADNT:
0.11
ALLE:
3.40
ADNT:
0.92
ALLE:
6.84
ADNT:
$15.13B
ALLE:
$4.29B
ADNT:
$950.00M
ALLE:
$1.92B
ADNT:
$824.00M
ALLE:
$996.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADNT vs. ALLE — Ранг доходности на риск
ADNT
ALLE
Сравнение ADNT c ALLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adient plc (ADNT) и Allegion plc (ALLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADNT | ALLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.05 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 0.11 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 0.22 | -0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADNT и ALLE
Максимальная просадка ADNT за все время составила -92.23%, что больше максимальной просадки ALLE в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADNT и ALLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADNT | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.23% | -43.25% | -48.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.04% | -29.84% | -3.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.92% | -29.84% | -47.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.46% | -38.87% | -40.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.59% | -5.48% | -70.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.65% | -11.10% | -45.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.30% | 15.33% | +3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADNT и ALLE
Adient plc (ADNT) имеет более высокую волатильность в 13.34% по сравнению с Allegion plc (ALLE) с волатильностью 12.15%. Это указывает на то, что ADNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADNT | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.34% | 12.15% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.09% | 23.86% | +12.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.10% | 27.27% | +21.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.93% | 26.67% | +22.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.56% | 27.08% | +32.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADNT и ALLE
ADNT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADNT Adient plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.30% | 1.05% | 0.00% | 0.00% |
ALLE Allegion plc | 1.26% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADNT и ALLE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adient plc и Allegion plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADNT и ALLE
ADNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Adient plc сообщила о валовой прибыли в 235.00M при выручке в 3.93B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.
ALLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 517.50M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.
ADNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Adient plc сообщила об операционной прибыли в 114.00M при выручке в 3.93B, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.
ALLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 254.70M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
ADNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Adient plc сообщила о чистой прибыли в 25.00M при выручке в 3.93B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
ALLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 184.60M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.
Часто задаваемые вопросы
ADNT and ALLE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADNT has higher volatility (13.34%) compared to ALLE (12.15%). In terms of maximum drawdown, ADNT dropped -92.23% vs ALLE's -43.25%.
ALLE currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADNT и ALLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор