Сравнение ADNT с ALKS
ADNT (Adient plc) and ALKS (Alkermes plc) are both stocks. ADNT operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while ALKS operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, ADNT returned -15.70%/yr vs 13.13%/yr for ALKS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADNT и ALKS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADNT показывает доходность 16.95%, что значительно ниже, чем у ALKS с доходностью 52.82%.
ADNT
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 10.01%
- С начала года
- 16.95%
- 6 месяцев
- 16.59%
- 1 год
- 42.35%
- 3 года*
- -14.32%
- 5 лет*
- -15.70%
- 10 лет*
- —
ALKS
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- 25.14%
- С начала года
- 52.82%
- 6 месяцев
- 44.80%
- 1 год
- 36.74%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- -0.52%
Сравнение доходности по годам ADNT и ALKS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADNT Adient plc | 16.95% | 11.26% | -52.61% | 4.81% | -27.55% | 37.70% | 63.62% | 41.10% | -80.44% | 35.82% |
ALKS Alkermes plc | 52.82% | -2.71% | 3.68% | 6.16% | 12.34% | 16.59% | -2.21% | -30.87% | -46.08% | -1.53% |
Correlation
The correlation between ADNT and ALKS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2016 г. | 0.24 |
The correlation between ADNT and ALKS shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADNT:
$1.78B
ALKS:
$7.11B
ADNT:
$0.73
ALKS:
$0.91
ADNT:
30.69
ALKS:
47.02
ADNT:
0.12
ALKS:
4.60
ADNT:
1.04
ALKS:
4.06
ADNT:
$14.94B
ALKS:
$1.56B
ADNT:
$963.00M
ALKS:
$1.02B
ADNT:
$690.00M
ALKS:
$249.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADNT vs. ALKS — Ранг доходности на риск
ADNT
ALKS
Сравнение ADNT c ALKS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adient plc (ADNT) и Alkermes plc (ALKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADNT | ALKS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.66 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.58 | 3.50 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADNT | ALKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.91 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.35 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.10 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок ADNT и ALKS
Максимальная просадка ADNT за все время составила -92.23%, примерно равная максимальной просадке ALKS в -96.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADNT и ALKS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADNT | ALKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.23% | -96.14% | +3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.19% | -22.20% | -8.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.92% | -31.58% | -45.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.36% | -33.18% | -47.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.32% | -56.39% | -16.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.33% | -67.25% | +10.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.43% | 10.54% | +5.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADNT и ALKS
Adient plc (ADNT) имеет более высокую волатильность в 17.31% по сравнению с Alkermes plc (ALKS) с волатильностью 13.20%. Это указывает на то, что ADNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADNT | ALKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.31% | 13.20% | +4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.66% | 30.12% | +4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.36% | 40.64% | +7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.09% | 37.32% | +11.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.76% | 41.29% | +18.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADNT и ALKS
Ни ADNT, ни ALKS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADNT Adient plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.30% | 1.05% |
ALKS Alkermes plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADNT и ALKS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adient plc и Alkermes plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADNT и ALKS
ADNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adient plc сообщила о валовой прибыли в 257.00M при выручке в 3.87B, что соответствует валовой рентабельности в 6.7%.
ALKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alkermes plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 392.91M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adient plc сообщила об операционной прибыли в 119.00M при выручке в 3.87B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
ALKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alkermes plc сообщила об операционной прибыли в -48.28M при выручке в 392.91M, что соответствует операционной рентабельности -12.3%.
ADNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adient plc сообщила о чистой прибыли в 27.00M при выручке в 3.87B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
ALKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alkermes plc сообщила о чистой прибыли в -66.48M при выручке в 392.91M, что соответствует чистой рентабельности -16.9%.
Часто задаваемые вопросы
ADNT and ALKS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADNT has higher volatility (17.31%) compared to ALKS (13.20%). In terms of maximum drawdown, ADNT dropped -92.23% vs ALKS's -96.14%.
ALKS currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADNT и ALKS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор