PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADME с MRGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADME с MRGR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ADME (Aptus Drawdown Managed Equity ETF) and MRGR (Proshares Merger ETF) are both Hedge Fund funds - ADME tracks the Aptus Behavioral Momentum Index while MRGR tracks the S&P Merger Arbitrage Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ADME returned 8.31%/yr vs 4.04%/yr for MRGR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. ADME charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for MRGR.

Доходность

Сравнение доходности ADME и MRGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Proshares Merger ETF (MRGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADME показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у MRGR с доходностью 2.10%.

ADME

1 день
0.39%
1 месяц
4.08%
С начала года
10.24%
6 месяцев
9.30%
1 год
21.17%
3 года*
17.56%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—

MRGR

1 день
0.26%
1 месяц
0.69%
С начала года
2.10%
6 месяцев
1.84%
1 год
11.47%
3 года*
8.69%
5 лет*
4.04%
10 лет*
3.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADME и MRGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		10.24%10.28%22.11%15.42%-21.80%20.24%18.21%9.31%-6.05%17.58%
MRGR
Proshares Merger ETF		2.10%11.99%5.32%4.94%-4.81%6.58%1.99%4.31%3.42%2.08%

Correlation

The correlation between ADME and MRGR is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2016 г.

0.22

The correlation between ADME and MRGR shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ADME и MRGR

Секторы
ADME
MRGR

Технологии

35.2%
5.1%

Финансовые услуги

11.9%
12.7%

Коммуникационные услуги

11.3%
4.9%

Потребительский циклический сектор

10.2%
4.9%

Здравоохранение

8.4%
22.7%

Промышленность

8.3%
17.6%

Потребительский защитный сектор

5.0%
2.7%

Энергетика

3.6%
5.6%

Коммунальные услуги

2.3%
5.4%

Недвижимость

2.0%
12.6%

Сырьевые материалы

1.7%
5.8%

Технологии

ADME
35.2%
MRGR
5.1%

Финансовые услуги

ADME
11.9%
MRGR
12.7%

Коммуникационные услуги

ADME
11.3%
MRGR
4.9%

Потребительский циклический сектор

ADME
10.2%
MRGR
4.9%

Здравоохранение

ADME
8.4%
MRGR
22.7%

Промышленность

ADME
8.3%
MRGR
17.6%

Потребительский защитный сектор

ADME
5.0%
MRGR
2.7%

Энергетика

ADME
3.6%
MRGR
5.6%

Коммунальные услуги

ADME
2.3%
MRGR
5.4%

Недвижимость

ADME
2.0%
MRGR
12.6%

Сырьевые материалы

ADME
1.7%
MRGR
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Drawdown Managed Equity ETF

Proshares Merger ETF

Часто сравнивают с ADME:
ADME с CLSEADME с ACIOADME с BRK-BADME с PUTWADME с FTLSADME с SPYADME с JMOM
Часто сравнивают с MRGR:
MRGR с ARBMRGR с HDGMRGR с SPYMRGR с EQWLMRGR с PRWAXMRGR с VOOMRGR с SHLD

Доходность на риск

ADME vs. MRGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADME
Ранг доходности на риск ADME: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADME: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADME: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADME: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADME: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADME: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MRGR
Ранг доходности на риск MRGR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRGR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRGR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRGR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRGR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRGR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADME c MRGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Proshares Merger ETF (MRGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADMEMRGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.80

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
4.76

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.57

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

8.90

-6.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

24.41

-12.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADME vs. MRGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADME на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRGR равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADME и MRGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADMEMRGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.80

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.06

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.36

+0.27

Просадки

Сравнение просадок ADME и MRGR

Максимальная просадка ADME за все время составила -27.49%, что больше максимальной просадки MRGR в -13.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADME и MRGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADMEMRGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.49%

-13.23%

-14.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-1.29%

-6.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.67%

-2.10%

-13.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.43%

-8.40%

-15.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.07%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-3.86%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

0.47%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ADME и MRGR

Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Proshares Merger ETF (MRGR) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что ADME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADMEMRGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

1.04%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

2.96%

+4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

4.12%

+5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

3.82%

+9.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

5.15%

+9.25%

Сравнение комиссий ADME и MRGR

ADME берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MRGR в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADME и MRGR

Дивидендная доходность ADME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности MRGR в 2.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		0.37%0.38%0.47%0.78%0.73%0.26%0.41%0.70%0.86%0.32%0.69%0.00%
MRGR
Proshares Merger ETF		2.96%3.12%3.21%2.11%0.61%0.59%0.00%0.78%1.39%0.36%0.74%0.34%

Часто задаваемые вопросы

ADME and MRGR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADME has higher volatility (2.94%) compared to MRGR (1.04%). In terms of maximum drawdown, ADME dropped -27.49% vs MRGR's -13.23%.

On 5-year performance, ADME leads with 8.31% vs 4.04% for MRGR. On fees, MRGR is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MRGR has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ADME has performed better with a 8.31% return vs 4.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MRGR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for ADME.

MRGR has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.37% for ADME.

ADME tracks Aptus Behavioral Momentum Index, while MRGR tracks S&P Merger Arbitrage Index. They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for ADME and 0.75% for MRGR.

MRGR currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADME и MRGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор