Сравнение ADME с MRGR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Proshares Merger ETF (MRGR).
ADME и MRGR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADME - это пассивный фонд от Aptus Capital Advisors, который отслеживает доходность Aptus Behavioral Momentum Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. MRGR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Merger Arbitrage Index. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ADME и MRGR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADME и MRGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | -3.05% | 10.28% | 22.11% | 15.42% | -21.80% | 20.24% | 18.21% | 9.31% | -6.05% | 17.58% |
MRGR Proshares Merger ETF | 1.17% | 11.99% | 5.32% | 4.94% | -4.81% | 6.58% | 1.99% | 4.31% | 3.42% | 2.08% |
Доходность по периодам
С начала года, ADME показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у MRGR с доходностью 1.17%.
ADME
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- 11.83%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- —
MRGR
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 11.07%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADME и MRGR
ADME берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MRGR в 0.75%.
Доходность на риск
ADME vs. MRGR — Ранг доходности на риск
ADME
MRGR
Сравнение ADME c MRGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Proshares Merger ETF (MRGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADME | MRGR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 2.58 | -1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 4.23 | -2.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.57 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 6.59 | -5.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 22.39 | -16.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADME | MRGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 2.58 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 1.11 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.35 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между ADME и MRGR составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADME и MRGR
Дивидендная доходность ADME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности MRGR в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 0.42% | 0.38% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.26% | 0.41% | 0.70% | 0.86% | 0.32% | 0.69% | 0.00% |
MRGR Proshares Merger ETF | 2.99% | 3.12% | 3.21% | 2.11% | 0.61% | 0.59% | 0.00% | 0.78% | 1.39% | 0.36% | 0.74% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок ADME и MRGR
Максимальная просадка ADME за все время составила -27.49%, что больше максимальной просадки MRGR в -13.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADME и MRGR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADME | MRGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.49% | -13.23% | -14.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -1.66% | -7.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.43% | -8.40% | -15.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -0.29% | -4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -3.91% | -4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 0.49% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADME и MRGR
Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Proshares Merger ETF (MRGR) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что ADME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADME | MRGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 1.45% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 3.39% | +4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | 4.32% | +9.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.87% | 3.81% | +9.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.45% | 5.19% | +9.26% |