Сравнение ADMA с SPOT
ADMA (ADMA Biologics, Inc.) and SPOT (Spotify Technology S.A.) are both stocks. ADMA operates in Biotechnology (Healthcare), while SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, ADMA returned 35.16%/yr vs 14.62%/yr for SPOT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADMA и SPOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADMA показывает доходность -54.99%, что значительно ниже, чем у SPOT с доходностью -17.00%.
ADMA
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -54.99%
- 6 месяцев
- -58.49%
- 1 год
- -61.99%
- 3 года*
- 27.09%
- 5 лет*
- 35.16%
- 10 лет*
- 1.84%
SPOT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 11.86%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -19.37%
- 1 год
- -31.42%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADMA и SPOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMA ADMA Biologics, Inc. | -54.99% | 6.36% | 279.42% | 16.49% | 175.18% | -27.69% | -51.25% | 67.36% | -45.56% |
SPOT Spotify Technology S.A. | -17.00% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -31.59% |
Correlation
The correlation between ADMA and SPOT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г. | 0.21 |
The correlation between ADMA and SPOT shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADMA:
$1.97B
SPOT:
$100.87B
ADMA:
$0.68
SPOT:
€12.94
ADMA:
12.13
SPOT:
32.21
ADMA:
3.93
SPOT:
4.98
ADMA:
5.05
SPOT:
10.87
ADMA:
$509.86M
SPOT:
€17.60B
ADMA:
$312.42M
SPOT:
€5.68B
ADMA:
$218.74M
SPOT:
€2.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADMA vs. SPOT — Ранг доходности на риск
ADMA
SPOT
Сравнение ADMA c SPOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADMA | SPOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.89 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.67 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.95 | -1.16 | -0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADMA и SPOT
Максимальная просадка ADMA за все время составила -91.28%, что больше максимальной просадки SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADMA и SPOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADMA | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.28% | -80.51% | -10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.48% | -46.80% | -16.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.99% | -46.80% | -22.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.99% | -76.39% | +7.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.50% | -37.88% | -28.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.05% | -30.87% | -22.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.85% | 27.16% | +6.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADMA и SPOT
Текущая волатильность для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) составляет 9.74%, в то время как у Spotify Technology S.A. (SPOT) волатильность равна 16.23%. Это указывает на то, что ADMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADMA | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 16.23% | -6.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.54% | 37.28% | +8.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.60% | 45.28% | +9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.47% | 47.58% | +11.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.03% | 47.36% | +21.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADMA и SPOT
Ни ADMA, ни SPOT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADMA и SPOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADMA Biologics, Inc. и Spotify Technology S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADMA и SPOT
ADMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.75M при выручке в 114.49M, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
ADMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.27M при выручке в 114.49M, что соответствует операционной рентабельности 50.9%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
ADMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.33M при выручке в 114.49M, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
Часто задаваемые вопросы
ADMA and SPOT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOT has higher volatility (16.23%) compared to ADMA (9.74%). In terms of maximum drawdown, ADMA dropped -91.28% vs SPOT's -80.51%.
SPOT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADMA и SPOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор