Сравнение ADMA с MINT
ADMA (ADMA Biologics, Inc.) is a stock, while MINT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. Over the past 10 years, ADMA returned 3.89%/yr vs 2.75%/yr for MINT. Their 0.00 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ADMA и MINT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADMA показывает доходность -49.23%, что значительно ниже, чем у MINT с доходностью 2.56%. За последние 10 лет акции ADMA превзошли акции MINT по среднегодовой доходности: 3.89% против 2.75% соответственно.
ADMA
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- -43.84%
- С начала года
- -49.23%
- 1 год
- -51.16%
- 3 года*
- 31.74%
- 5 лет*
- 42.43%
- 10 лет*
- 3.89%
- Всё время*
- 2.21%
MINT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 2.14%
- С начала года
- 2.56%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 2.75%
- Всё время*
- 2.10%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $20.69M | $22.34M | $29.50M | |
| $158.65M | $162.42M | $156.49M |
Сравнение доходности по годам ADMA и MINT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMA ADMA Biologics, Inc. | -49.23% | 6.36% | 279.42% | 16.49% | 175.18% | -27.69% | -51.25% | 67.36% | -25.55% | -37.30% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 2.56% | 4.74% | 5.94% | 6.26% | -1.01% | -0.03% | 1.62% | 3.34% | 1.72% | 1.86% |
Correlation
The correlation between ADMA and MINT is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2013 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADMA vs. MINT — Ранг доходности на риск
ADMA
MINT
Сравнение ADMA c MINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADMA | MINT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -16.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -53.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 14.88 | -14.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 91.19 | -92.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 705.26 | -706.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADMA и MINT
Максимальная просадка ADMA за все время составила -91.28%, что больше максимальной просадки MINT в -4.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADMA и MINT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADMA | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.28% | -4.62% | -86.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.71% | -0.05% | -62.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.99% | -0.16% | -68.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.99% | -2.42% | -66.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.27% | -4.62% | -80.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.22% | 0.00% | -62.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.17% | -0.17% | -53.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.46% | 0.01% | +36.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADMA и MINT
ADMA Biologics, Inc. (ADMA) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что ADMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADMA | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.37% | 0.09% | +9.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.68% | 0.22% | +45.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.09% | 0.28% | +53.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.37% | 0.58% | +58.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.59% | 0.94% | +67.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADMA и MINT
ADMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MINT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMA ADMA Biologics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 4.19% | 4.63% | 5.22% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
ADMA and MINT have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADMA has higher volatility (9.37%) compared to MINT (0.09%). In terms of maximum drawdown, ADMA dropped -91.28% vs MINT's -4.62%.
MINT currently has the higher Sharpe Ratio (15.97 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADMA и MINT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор