PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADMA с MELI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADMA с MELI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ADMA (ADMA Biologics, Inc.) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. ADMA operates in Biotechnology (Healthcare), while MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ADMA returned 1.84%/yr vs 28.09%/yr for MELI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADMA и MELI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADMA показывает доходность -54.99%, что значительно ниже, чем у MELI с доходностью -21.08%. За последние 10 лет акции ADMA уступали акциям MELI по среднегодовой доходности: 1.84% против 28.09% соответственно.

ADMA

1 день
-1.32%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-54.99%
6 месяцев
-58.49%
1 год
-61.99%
3 года*
27.09%
5 лет*
35.16%
10 лет*
1.84%

MELI

1 день
-1.27%
1 месяц
1.77%
С начала года
-21.08%
6 месяцев
-21.15%
1 год
-32.89%
3 года*
9.54%
5 лет*
2.68%
10 лет*
28.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADMA и MELI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADMA
ADMA Biologics, Inc.		-54.99%6.36%279.42%16.49%175.18%-27.69%-51.25%67.36%-25.55%-37.30%
MELI
MercadoLibre, Inc.		-21.08%18.46%8.20%85.71%-37.24%-19.51%192.90%95.30%-6.93%101.99%

Correlation

The correlation between ADMA and MELI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2013 г.

0.17

The correlation between ADMA and MELI shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADMA:

$1.97B

MELI:

$80.59B

EPS

ADMA:

$0.68

MELI:

$37.87

Коэффициент P/E

ADMA:

12.13

MELI:

41.97

Коэффициент P/S

ADMA:

3.93

MELI:

2.63

Коэффициент P/B

ADMA:

5.05

MELI:

11.07

Общая выручка (12 мес.)

ADMA:

$509.86M

MELI:

$30.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADMA:

$312.42M

MELI:

$13.95B

EBITDA (12 мес.)

ADMA:

$218.74M

MELI:

$3.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ADMA Biologics, Inc.

MercadoLibre, Inc.

Часто сравнивают с ADMA:
ADMA с SMMTADMA с AMSCADMA с MODADMA с NVDAADMA с ARQTADMA с AVGOADMA с AAPL
Часто сравнивают с MELI:
MELI с AMZNMELI с CPNGMELI с VOOMELI с DISMELI с QQQMELI с PDDMELI с LLY

Доходность на риск

ADMA vs. MELI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADMA
Ранг доходности на риск ADMA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADMA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADMA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADMA: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADMA: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADMA: 11
Ранг коэф-та Мартина
MELI
Ранг доходности на риск MELI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MELI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADMA c MELI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADMAMELIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
-0.84

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.82
-1.03

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

0.86

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

-0.81

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.95

-1.42

-0.53

ADMA vs. MELI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADMA на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа MELI равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADMA и MELI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADMA и MELI

Максимальная просадка ADMA за все время составила -91.28%, примерно равная максимальной просадке MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADMA и MELI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADMAMELIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.28%

-89.49%

-1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.48%

-40.82%

-22.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.99%

-40.82%

-28.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.99%

-68.64%

-0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.11%

-69.12%

-16.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.50%

-39.18%

-27.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.05%

-23.58%

-29.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.85%

23.24%

+10.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ADMA и MELI

ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и MercadoLibre, Inc. (MELI) имеют волатильность 9.74% и 9.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADMAMELIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

9.96%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.54%

29.79%

+15.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.60%

39.48%

+15.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.47%

49.65%

+9.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.03%

48.88%

+20.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADMA и MELI

Ни ADMA, ни MELI не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADMA
ADMA Biologics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADMA и MELI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADMA Biologics, Inc. и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
114.49M
7.72B
(ADMA) Общая выручка
(MELI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADMA и MELI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ADMA Biologics, Inc. и MercadoLibre, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
70.5%
50.1%
Активы портфеля
ADMA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.75M при выручке в 114.49M, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.

MELI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.

ADMA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.27M при выручке в 114.49M, что соответствует операционной рентабельности 50.9%.

MELI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

ADMA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.33M при выручке в 114.49M, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.

MELI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

Часто задаваемые вопросы

ADMA and MELI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MELI has higher volatility (9.96%) compared to ADMA (9.74%). In terms of maximum drawdown, ADMA dropped -91.28% vs MELI's -89.49%.

MELI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADMA и MELI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор