Сравнение ADMA с CVNA
ADMA (ADMA Biologics, Inc.) and CVNA (Carvana Co.) are both stocks. ADMA operates in Biotechnology (Healthcare), while CVNA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, ADMA returned 35.16%/yr vs 3.14%/yr for CVNA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADMA и CVNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADMA показывает доходность -54.99%, что значительно ниже, чем у CVNA с доходностью -24.06%.
ADMA
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -54.99%
- 6 месяцев
- -58.49%
- 1 год
- -61.99%
- 3 года*
- 27.09%
- 5 лет*
- 35.16%
- 10 лет*
- 1.84%
CVNA
- 1 день
- -5.49%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- -24.06%
- 6 месяцев
- -29.67%
- 1 год
- 0.49%
- 3 года*
- 138.89%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADMA и CVNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMA ADMA Biologics, Inc. | -54.99% | 6.36% | 279.42% | 16.49% | 175.18% | -27.69% | -51.25% | 67.36% | -25.55% | -28.75% |
CVNA Carvana Co. | -24.06% | 107.52% | 284.13% | 1,016.88% | -97.96% | -3.24% | 160.23% | 181.41% | 71.08% | 41.63% |
Correlation
The correlation between ADMA and CVNA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г. | 0.18 |
The correlation between ADMA and CVNA shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.28 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADMA:
$1.97B
CVNA:
$9.49B
ADMA:
$0.68
CVNA:
$8.69
ADMA:
12.13
CVNA:
7.37
ADMA:
3.93
CVNA:
0.47
ADMA:
5.05
CVNA:
2.55
ADMA:
$509.86M
CVNA:
$22.52B
ADMA:
$312.42M
CVNA:
$4.50B
ADMA:
$218.74M
CVNA:
-$116.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADMA vs. CVNA — Ранг доходности на риск
ADMA
CVNA
Сравнение ADMA c CVNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADMA | CVNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.05 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 0.01 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.95 | 0.03 | -1.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADMA и CVNA
Максимальная просадка ADMA за все время составила -91.28%, что меньше максимальной просадки CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADMA и CVNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADMA | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.28% | -98.99% | +7.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.48% | -41.21% | -22.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.99% | -53.47% | -15.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.99% | -98.99% | +30.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.50% | -33.01% | -33.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.05% | -38.24% | -14.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.85% | 18.79% | +15.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADMA и CVNA
Текущая волатильность для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) составляет 9.74%, в то время как у Carvana Co. (CVNA) волатильность равна 16.26%. Это указывает на то, что ADMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADMA | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 16.26% | -6.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.54% | 42.02% | +3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.60% | 60.04% | -5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.47% | 111.17% | -51.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.03% | 99.32% | -30.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADMA и CVNA
Ни ADMA, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADMA и CVNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADMA Biologics, Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADMA и CVNA
ADMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.75M при выручке в 114.49M, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.
CVNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 6.43B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
ADMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.27M при выручке в 114.49M, что соответствует операционной рентабельности 50.9%.
CVNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила об операционной прибыли в 581.00M при выручке в 6.43B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
ADMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.33M при выручке в 114.49M, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
CVNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о чистой прибыли в 250.00M при выручке в 6.43B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
Часто задаваемые вопросы
ADMA and CVNA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVNA has higher volatility (16.26%) compared to ADMA (9.74%). In terms of maximum drawdown, ADMA dropped -91.28% vs CVNA's -98.99%.
CVNA currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADMA и CVNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор