Сравнение ADM с T
ADM (Archer-Daniels-Midland Company) and T (AT&T Inc.) are both stocks. ADM operates in Farm Products (Consumer Defensive), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, ADM returned 9.94%/yr vs 3.33%/yr for T. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADM и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADM показывает доходность 41.55%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции ADM превзошли акции T по среднегодовой доходности: 9.94% против 3.33% соответственно.
ADM
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 41.55%
- 6 месяцев
- 35.61%
- 1 год
- 66.67%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 9.94%
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.96%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение доходности по годам ADM и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 41.55% | 18.24% | -27.52% | -20.42% | 39.98% | 37.33% | 12.44% | 17.10% | 5.28% | -9.48% |
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between ADM and T is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г. | 0.28 |
Over the past year, the correlation between ADM and T has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ADM:
$2.23
T:
$3.04
ADM:
35.93
T:
7.74
ADM:
0.48
T:
1.35
ADM:
$80.61B
T:
$125.65B
ADM:
$4.70B
T:
$105.41B
ADM:
$3.48B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADM vs. T — Ранг доходности на риск
ADM
T
Сравнение ADM c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADM | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.92 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.24 | -0.59 | +5.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.45 | -1.22 | +15.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADM и T
Максимальная просадка ADM за все время составила -68.01%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADM и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADM | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.01% | -64.15% | -3.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -21.87% | +9.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.22% | -21.87% | -27.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.14% | -32.01% | -22.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.14% | -42.35% | -11.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.23% | -18.12% | +9.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.59% | -15.72% | -5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 10.64% | -6.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADM и T
Текущая волатильность для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) составляет 7.74%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что ADM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADM | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.74% | 8.21% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.56% | 17.80% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.30% | 22.13% | +5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.26% | 24.01% | +4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.96% | 23.73% | +3.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADM и T
Дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности T в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.57% | 3.55% | 3.96% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADM и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer-Daniels-Midland Company и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ADM and T have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (8.21%) compared to ADM (7.74%). In terms of maximum drawdown, ADM dropped -68.01% vs T's -64.15%.
ADM currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADM и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор