Сравнение ADM с KDP
ADM (Archer-Daniels-Midland Company) and KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — ADM in Farm Products, KDP in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, ADM returned 9.94%/yr vs 10.46%/yr for KDP. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADM и KDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADM показывает доходность 41.55%, что значительно выше, чем у KDP с доходностью 15.16%. За последние 10 лет акции ADM уступали акциям KDP по среднегодовой доходности: 9.94% против 10.46% соответственно.
ADM
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 41.55%
- 6 месяцев
- 35.61%
- 1 год
- 66.67%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 9.94%
KDP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 8.19%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- -1.11%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение доходности по годам ADM и KDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 41.55% | 18.24% | -27.52% | -20.42% | 39.98% | 37.33% | 12.44% | 17.10% | 5.28% | -9.48% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 15.16% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 15.43% | 65.97% | 9.76% |
Correlation
The correlation between ADM and KDP is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2008 г. | 0.30 |
The correlation between ADM and KDP shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADM:
$38.84B
KDP:
$43.24B
ADM:
$2.23
KDP:
$1.34
ADM:
35.93
KDP:
23.59
ADM:
0.48
KDP:
2.55
ADM:
1.70
KDP:
2.07
ADM:
$80.61B
KDP:
$16.94B
ADM:
$4.70B
KDP:
$9.11B
ADM:
$3.48B
KDP:
$3.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADM vs. KDP — Ранг доходности на риск
ADM
KDP
Сравнение ADM c KDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADM | KDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.02 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.24 | -0.04 | +5.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.45 | -0.06 | +14.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADM и KDP
Максимальная просадка ADM за все время составила -68.01%, что больше максимальной просадки KDP в -58.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADM и KDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADM | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.01% | -58.97% | -9.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -27.48% | +14.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.22% | -30.99% | -18.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.14% | -31.20% | -22.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.14% | -36.87% | -17.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.23% | -12.28% | +4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.59% | -8.80% | -12.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 17.87% | -13.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADM и KDP
Archer-Daniels-Midland Company (ADM) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что ADM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADM | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.74% | 5.54% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.56% | 17.18% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.30% | 27.89% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.26% | 21.08% | +7.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.96% | 23.87% | +3.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADM и KDP
Дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности KDP в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.57% | 3.55% | 3.96% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.90% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADM и KDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer-Daniels-Midland Company и Keurig Dr Pepper Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADM и KDP
ADM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 20.49B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.
KDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
ADM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 408.00M при выручке в 20.49B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
KDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
ADM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 298.00M при выручке в 20.49B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
KDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
ADM and KDP have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADM has higher volatility (7.74%) compared to KDP (5.54%). In terms of maximum drawdown, ADM dropped -68.01% vs KDP's -58.97%.
ADM currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADM и KDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор