Сравнение ADM с CAG
ADM (Archer-Daniels-Midland Company) and CAG (Conagra Brands, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — ADM in Farm Products, CAG in Packaged Foods. Over the past 10 years, ADM returned 9.62%/yr vs -6.18%/yr for CAG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADM и CAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADM показывает доходность 41.52%, что значительно выше, чем у CAG с доходностью -20.58%. За последние 10 лет акции ADM превзошли акции CAG по среднегодовой доходности: 9.62% против -6.18% соответственно.
ADM
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 41.52%
- 6 месяцев
- 40.42%
- 1 год
- 74.50%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 9.62%
CAG
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- -20.58%
- 6 месяцев
- -19.65%
- 1 год
- -36.19%
- 3 года*
- -22.89%
- 5 лет*
- -14.59%
- 10 лет*
- -6.18%
Сравнение доходности по годам ADM и CAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 41.52% | 18.24% | -27.52% | -20.42% | 39.98% | 37.33% | 12.44% | 17.10% | 5.28% | -9.48% |
CAG Conagra Brands, Inc. | -20.58% | -33.32% | 1.46% | -22.82% | 17.52% | -2.55% | 8.69% | 65.50% | -41.99% | -2.55% |
Correlation
The correlation between ADM and CAG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1984 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
ADM:
$38.83B
CAG:
$6.30B
ADM:
$2.23
CAG:
-$0.09
ADM:
0.48
CAG:
0.56
ADM:
1.70
CAG:
0.77
ADM:
$80.61B
CAG:
$11.18B
ADM:
$4.70B
CAG:
$2.70B
ADM:
$3.48B
CAG:
$792.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADM vs. CAG — Ранг доходности на риск
ADM
CAG
Сравнение ADM c CAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Conagra Brands, Inc. (CAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADM | CAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.79 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.86 | -0.93 | +6.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.29 | -1.78 | +18.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADM | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | -1.29 | +4.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | -0.63 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | -0.24 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.25 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ADM и CAG
Максимальная просадка ADM за все время составила -68.01%, что больше максимальной просадки CAG в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADM и CAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADM | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.01% | -62.52% | -5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -39.09% | +26.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.22% | -56.85% | +7.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.14% | -62.52% | +8.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.14% | -62.52% | +8.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -60.82% | +52.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.60% | -15.75% | -5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 20.40% | -15.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADM и CAG
Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Conagra Brands, Inc. (CAG) имеют волатильность 7.85% и 8.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADM | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 8.17% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.33% | 22.02% | -2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.16% | 28.11% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.25% | 23.37% | +4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.97% | 26.20% | +0.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADM и CAG
Дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности CAG в 10.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.57% | 3.55% | 3.96% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% |
CAG Conagra Brands, Inc. | 10.65% | 8.09% | 5.05% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.48% | 3.98% | 2.19% | 29.36% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADM и CAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer-Daniels-Midland Company и Conagra Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADM и CAG
ADM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 20.49B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.
CAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.70M при выручке в 2.79B, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
ADM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 408.00M при выручке в 20.49B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
CAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 280.10M при выручке в 2.79B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
ADM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 298.00M при выручке в 20.49B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
CAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.80M при выручке в 2.79B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
Часто задаваемые вопросы
ADM and CAG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAG has higher volatility (8.17%) compared to ADM (7.85%). In terms of maximum drawdown, ADM dropped -68.01% vs CAG's -62.52%.
ADM currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADM и CAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор