Сравнение ADKSX с VRTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX).
ADKSX управляется Adirondack Funds. Фонд был запущен 6 апр. 2005 г.. VRTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ADKSX и VRTVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADKSX и VRTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADKSX Adirondack Small Cap Fund | 1.91% | 12.58% | 19.55% | 16.59% | -1.39% | 26.11% | 6.10% | 15.96% | -23.30% | 10.62% |
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 5.57% | 12.21% | 8.07% | 14.71% | -14.52% | 28.06% | 4.81% | 22.40% | -12.83% | 7.91% |
Доходность по периодам
С начала года, ADKSX показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у VRTVX с доходностью 5.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ADKSX имеют среднегодовую доходность 9.61%, а акции VRTVX немного впереди с 9.65%.
ADKSX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 5.44%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 9.61%
VRTVX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 27.15%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 9.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADKSX и VRTVX
ADKSX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии VRTVX в 0.08%.
Доходность на риск
ADKSX vs. VRTVX — Ранг доходности на риск
ADKSX
VRTVX
Сравнение ADKSX c VRTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADKSX | VRTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.31 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.90 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.09 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 8.27 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADKSX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.31 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.25 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.41 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.44 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между ADKSX и VRTVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADKSX и VRTVX
Дивидендная доходность ADKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%, что больше доходности VRTVX в 1.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADKSX Adirondack Small Cap Fund | 8.04% | 8.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.28% | 15.62% | 10.09% | 3.18% | 3.45% |
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 1.78% | 1.49% | 1.84% | 2.08% | 2.15% | 1.56% | 1.54% | 1.87% | 2.17% | 1.74% | 1.52% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок ADKSX и VRTVX
Максимальная просадка ADKSX за все время составила -97.31%, что больше максимальной просадки VRTVX в -45.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADKSX и VRTVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADKSX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.31% | -45.98% | -51.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.31% | -8.54% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.31% | -26.85% | -70.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.31% | -45.98% | -51.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.23% | -4.81% | -91.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.29% | -7.85% | -6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.49% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADKSX и VRTVX
Текущая волатильность для Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) составляет 5.01%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что ADKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADKSX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 6.26% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.10% | 13.13% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.64% | 22.05% | -2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,304.39% | 21.78% | +1,282.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 922.12% | 23.69% | +898.43% |