Сравнение ADJEX с VMGMX
ADJEX (Azzad Ethical Fund) and VMGMX (Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ADJEX returned 9.68%/yr vs 12.21%/yr for VMGMX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ADJEX charges 0.99%/yr vs 0.07%/yr for VMGMX.
Доходность
Сравнение доходности ADJEX и VMGMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADJEX показывает доходность 12.15%, что значительно выше, чем у VMGMX с доходностью 9.12%. За последние 10 лет акции ADJEX уступали акциям VMGMX по среднегодовой доходности: 9.68% против 12.21% соответственно.
ADJEX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 5.48%
- С начала года
- 12.15%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 14.33%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 9.68%
VMGMX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 12.23%
- 3 года*
- 16.58%
- 5 лет*
- 7.03%
- 10 лет*
- 12.21%
Сравнение доходности по годам ADJEX и VMGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADJEX Azzad Ethical Fund | 12.15% | 1.43% | 1.70% | 24.25% | -27.82% | 17.60% | 30.47% | 30.01% | -3.25% | 23.40% |
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 9.12% | 10.69% | 15.65% | 23.93% | -28.84% | 20.48% | 34.45% | 33.85% | -5.61% | 21.83% |
Correlation
The correlation between ADJEX and VMGMX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г. | 0.96 |
The correlation between ADJEX and VMGMX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADJEX vs. VMGMX — Ранг доходности на риск
ADJEX
VMGMX
Сравнение ADJEX c VMGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azzad Ethical Fund (ADJEX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADJEX | VMGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 0.77 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | 2.32 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADJEX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.77 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.33 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.58 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.65 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок ADJEX и VMGMX
Максимальная просадка ADJEX за все время составила -55.62%, что больше максимальной просадки VMGMX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADJEX и VMGMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADJEX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.62% | -37.17% | -18.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -15.95% | +1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.81% | -21.65% | -4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.22% | -37.17% | -0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.22% | -37.17% | -0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -0.14% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.53% | -7.02% | -5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 5.31% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADJEX и VMGMX
Azzad Ethical Fund (ADJEX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) имеют волатильность 4.54% и 4.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADJEX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 4.35% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | 12.47% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 15.90% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.56% | 21.41% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.49% | 20.99% | +0.50% |
Сравнение комиссий ADJEX и VMGMX
ADJEX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VMGMX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADJEX и VMGMX
ADJEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADJEX Azzad Ethical Fund | 0.00% | 0.00% | 5.47% | 2.53% | 0.06% | 12.81% | 5.62% | 6.35% | 6.37% | 14.98% | 0.09% | 0.69% |
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.61% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, ADJEX and VMGMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ADJEX has higher volatility (4.54%) compared to VMGMX (4.35%). In terms of maximum drawdown, ADJEX dropped -55.62% vs VMGMX's -37.17%.
ADJEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADJEX и VMGMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор