Сравнение ADJEX с SPUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Azzad Ethical Fund (ADJEX) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS).
ADJEX управляется Azzad Fund. Фонд был запущен 22 дек. 2000 г.. SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ADJEX и SPUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADJEX и SPUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADJEX Azzad Ethical Fund | -8.59% | 1.43% | 1.70% | 24.25% | -27.82% | 17.60% | 30.47% | 0.82% |
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | -5.55% | 19.77% | 26.49% | 34.24% | -22.76% | 35.92% | 25.68% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, ADJEX показывает доходность -8.59%, что значительно ниже, чем у SPUS с доходностью -5.55%.
ADJEX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -10.52%
- С начала года
- -8.59%
- 6 месяцев
- -12.05%
- 1 год
- 1.36%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- 7.44%
SPUS
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -2.24%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADJEX и SPUS
ADJEX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPUS в 0.49%.
Доходность на риск
ADJEX vs. SPUS — Ранг доходности на риск
ADJEX
SPUS
Сравнение ADJEX c SPUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azzad Ethical Fund (ADJEX) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADJEX | SPUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 1.18 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 1.80 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.26 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.96 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 8.40 | -8.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADJEX | SPUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 1.18 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.72 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.75 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между ADJEX и SPUS составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADJEX и SPUS
ADJEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADJEX Azzad Ethical Fund | 0.00% | 0.00% | 5.47% | 2.53% | 0.06% | 12.81% | 5.62% | 6.35% | 6.37% | 14.98% | 0.09% | 0.69% |
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | 0.63% | 0.60% | 0.70% | 0.87% | 1.21% | 1.15% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ADJEX и SPUS
Максимальная просадка ADJEX за все время составила -96.70%, что больше максимальной просадки SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADJEX и SPUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADJEX | SPUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.70% | -30.80% | -65.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -12.76% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.70% | -28.06% | -68.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.21% | -7.77% | -88.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.42% | -6.35% | -10.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 2.98% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADJEX и SPUS
Azzad Ethical Fund (ADJEX) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) имеют волатильность 5.87% и 6.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADJEX | SPUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 6.04% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 11.25% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 20.90% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,000.11% | 19.20% | +980.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 707.17% | 21.43% | +685.74% |