Сравнение ADJEX с VIIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Azzad Ethical Fund (ADJEX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).
ADJEX управляется Azzad Fund. Фонд был запущен 22 дек. 2000 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности ADJEX и VIIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADJEX и VIIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADJEX Azzad Ethical Fund | -5.65% | 1.43% | 1.70% | 24.25% | -27.82% | 17.60% | 30.47% | 30.01% | -3.25% | 23.40% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | -4.34% | 17.87% | 26.29% | 25.79% | -18.14% | 28.69% | 18.41% | 31.48% | -4.41% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, ADJEX показывает доходность -5.65%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции ADJEX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 7.78% против 14.15% соответственно.
ADJEX
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- -5.65%
- 6 месяцев
- -8.95%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- 7.78%
VIIIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADJEX и VIIIX
ADJEX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.
Доходность на риск
ADJEX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск
ADJEX
VIIIX
Сравнение ADJEX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azzad Ethical Fund (ADJEX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADJEX | VIIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.98 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 1.49 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 1.52 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 7.31 | -6.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADJEX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.98 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.71 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.79 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.47 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между ADJEX и VIIIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADJEX и VIIIX
ADJEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADJEX Azzad Ethical Fund | 0.00% | 0.00% | 5.47% | 2.53% | 0.06% | 12.81% | 5.62% | 6.35% | 6.37% | 14.98% | 0.09% | 0.69% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 2.81% | 2.11% | 3.66% | 2.66% | 3.39% | 4.79% | 3.07% | 2.86% | 2.45% | 1.84% | 2.38% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок ADJEX и VIIIX
Максимальная просадка ADJEX за все время составила -96.70%, что больше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADJEX и VIIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADJEX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.70% | -55.18% | -41.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -12.12% | -2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.70% | -24.50% | -72.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.70% | -33.79% | -62.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.09% | -6.24% | -89.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.43% | -10.07% | -6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 2.52% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADJEX и VIIIX
Azzad Ethical Fund (ADJEX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ADJEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADJEX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 5.34% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.22% | 9.53% | +3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 18.32% | +4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,000.11% | 16.90% | +983.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 707.17% | 18.04% | +689.13% |