PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ADJEX с VIIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ADJEXVIIIX
Дох-ть с нач. г.1.93%16.29%
Дох-ть за 1 год3.34%23.19%
Дох-ть за 3 года-0.88%10.09%
Дох-ть за 5 лет7.93%14.96%
Дох-ть за 10 лет8.22%12.82%
Коэф-т Шарпа0.091.98
Дневная вол-ть17.32%11.29%
Макс. просадка-55.91%-55.18%
Текущая просадка-12.53%-2.86%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между ADJEX и VIIIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ADJEX и VIIIX

С начала года, ADJEX показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью 16.29%. За последние 10 лет акции ADJEX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 8.22% против 12.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


500.00%600.00%700.00%800.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
513.55%
804.93%
ADJEX
VIIIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Azzad Ethical Fund

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Сравнение комиссий ADJEX и VIIIX

ADJEX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.


ADJEX
Azzad Ethical Fund
График комиссии ADJEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии VIIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ADJEX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azzad Ethical Fund (ADJEX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ADJEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADJEX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ADJEX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ADJEX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ADJEX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ADJEX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.22
VIIIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIIIX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIIIX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIIIX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIIIX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIIIX, с текущим значением в 7.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.76

Сравнение коэффициента Шарпа ADJEX и VIIIX

Показатель коэффициента Шарпа ADJEX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа VIIIX равного 1.98. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ADJEX и VIIIX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.09
1.98
ADJEX
VIIIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADJEX и VIIIX

Дивидендная доходность ADJEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности VIIIX в 2.62%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ADJEX
Azzad Ethical Fund
2.48%2.53%0.06%12.81%5.62%6.35%6.37%14.98%0.09%0.69%9.18%11.64%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares
2.62%2.98%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%1.90%1.51%

Просадки

Сравнение просадок ADJEX и VIIIX

Максимальная просадка ADJEX за все время составила -55.91%, примерно равная максимальной просадке VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADJEX и VIIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-12.53%
-2.86%
ADJEX
VIIIX

Волатильность

Сравнение волатильности ADJEX и VIIIX

Azzad Ethical Fund (ADJEX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что ADJEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
4.17%
2.76%
ADJEX
VIIIX