Сравнение ADJEX с VIIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Azzad Ethical Fund (ADJEX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).
ADJEX управляется Azzad Fund. Фонд был запущен 22 дек. 2000 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADJEX или VIIIX.
Основные характеристики
| ADJEX | VIIIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.84% | 24.30% |
| Дох-ть за 1 год | 24.77% | 39.06% |
| Дох-ть за 3 года | -1.23% | 10.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.26% | 16.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.70% | 13.77% |
| Коэф-т Шарпа | 1.28 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 1.85 | 4.04 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 0.74 | 3.26 |
| Коэф-т Мартина | 5.27 | 20.08 |
| Индекс Язвы | 4.33% | 1.89% |
| Дневная вол-ть | 17.87% | 12.43% |
| Макс. просадка | -55.91% | -55.18% |
| Текущая просадка | -9.17% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ADJEX и VIIIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ADJEX и VIIIX
С начала года, ADJEX показывает доходность 5.84%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью 24.30%. За последние 10 лет акции ADJEX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 8.70% против 13.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADJEX и VIIIX
ADJEX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADJEX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azzad Ethical Fund (ADJEX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADJEX и VIIIX
Дивидендная доходность ADJEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности VIIIX в 2.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADJEX Azzad Ethical Fund | 2.39% | 2.53% | 0.06% | 12.81% | 5.62% | 6.35% | 6.37% | 14.98% | 0.09% | 0.69% | 9.18% | 11.64% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 2.49% | 2.98% | 3.39% | 4.79% | 3.07% | 2.86% | 2.45% | 1.84% | 2.38% | 2.47% | 1.90% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок ADJEX и VIIIX
Максимальная просадка ADJEX за все время составила -55.91%, примерно равная максимальной просадке VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADJEX и VIIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADJEX и VIIIX
Azzad Ethical Fund (ADJEX) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что ADJEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.