PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADJEX с VIIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ADJEX и VIIIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ADJEX с VIIIX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Azzad Ethical Fund (ADJEX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).

ADJEX управляется Azzad Fund. Фонд был запущен 22 дек. 2000 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADJEX или VIIIX.

Доходность

Сравнение доходности ADJEX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Azzad Ethical Fund (ADJEX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADJEX:

-0.22

VIIIX:

0.70

Коэф-т Сортино

ADJEX:

-0.26

VIIIX:

1.04

Коэф-т Омега

ADJEX:

0.97

VIIIX:

1.15

Коэф-т Кальмара

ADJEX:

-0.23

VIIIX:

0.69

Коэф-т Мартина

ADJEX:

-0.76

VIIIX:

2.63

Индекс Язвы

ADJEX:

8.68%

VIIIX:

4.92%

Дневная вол-ть

ADJEX:

23.53%

VIIIX:

19.79%

Макс. просадка

ADJEX:

-55.91%

VIIIX:

-55.18%

Текущая просадка

ADJEX:

-14.52%

VIIIX:

-3.42%

Доходность по периодам

С начала года, ADJEX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью 1.05%. За последние 10 лет акции ADJEX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 6.91% против 12.82% соответственно.

ADJEX

С начала года

-2.05%

1 месяц

7.30%

6 месяцев

-8.70%

1 год

-5.19%

3 года

5.67%

5 лет

5.96%

10 лет

6.91%

VIIIX

С начала года

1.05%

1 месяц

6.46%

6 месяцев

-0.81%

1 год

13.73%

3 года

14.14%

5 лет

15.92%

10 лет

12.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Azzad Ethical Fund

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Сравнение комиссий ADJEX и VIIIX

ADJEX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.

ADJEX
Azzad Ethical Fund
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADJEX и VIIIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADJEX
Ранг риск-скорректированной доходности ADJEX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADJEX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADJEX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADJEX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADJEX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADJEX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIIIX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADJEX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azzad Ethical Fund (ADJEX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ADJEX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа VIIIX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADJEX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADJEX и VIIIX

Дивидендная доходность ADJEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности VIIIX в 2.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADJEX
Azzad Ethical Fund		5.58%5.47%2.53%0.06%12.81%5.62%6.35%6.37%14.98%0.09%0.69%9.18%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.55%2.59%2.98%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%1.90%

Просадки

Сравнение просадок ADJEX и VIIIX

Максимальная просадка ADJEX за все время составила -55.91%, примерно равная максимальной просадке VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADJEX и VIIIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ADJEX и VIIIX

Azzad Ethical Fund (ADJEX) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что ADJEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...