Сравнение ADJEX с SMCWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Azzad Ethical Fund (ADJEX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX).
ADJEX управляется Azzad Fund. Фонд был запущен 22 дек. 2000 г.. SMCWX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности ADJEX и SMCWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADJEX и SMCWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADJEX Azzad Ethical Fund | -5.65% | 1.43% | 1.70% | 24.25% | -27.82% | 17.60% | 30.47% | 30.01% | -3.25% | 23.40% |
SMCWX American Funds SMALLCAP World Fund Class A | -1.05% | 14.07% | 2.33% | 18.86% | -29.90% | 10.14% | 37.46% | 30.79% | -9.75% | 26.85% |
Доходность по периодам
С начала года, ADJEX показывает доходность -5.65%, что значительно ниже, чем у SMCWX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции ADJEX уступали акциям SMCWX по среднегодовой доходности: 7.78% против 9.04% соответственно.
ADJEX
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- -5.65%
- 6 месяцев
- -8.95%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- 7.78%
SMCWX
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- 8.86%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADJEX и SMCWX
ADJEX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SMCWX в 1.02%.
Доходность на риск
ADJEX vs. SMCWX — Ранг доходности на риск
ADJEX
SMCWX
Сравнение ADJEX c SMCWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azzad Ethical Fund (ADJEX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADJEX | SMCWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.17 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 1.72 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 1.66 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 6.37 | -5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADJEX | SMCWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.17 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.01 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.51 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.57 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между ADJEX и SMCWX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADJEX и SMCWX
ADJEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMCWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADJEX Azzad Ethical Fund | 0.00% | 0.00% | 5.47% | 2.53% | 0.06% | 12.81% | 5.62% | 6.35% | 6.37% | 14.98% | 0.09% | 0.69% |
SMCWX American Funds SMALLCAP World Fund Class A | 4.90% | 4.84% | 0.60% | 0.64% | 0.00% | 9.24% | 1.60% | 4.24% | 7.06% | 4.48% | 0.35% | 6.49% |
Просадки
Сравнение просадок ADJEX и SMCWX
Максимальная просадка ADJEX за все время составила -96.70%, что больше максимальной просадки SMCWX в -62.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADJEX и SMCWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADJEX | SMCWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.70% | -62.46% | -34.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -11.83% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.70% | -39.79% | -56.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.70% | -39.79% | -56.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.09% | -10.12% | -85.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.43% | -14.98% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 3.08% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADJEX и SMCWX
Текущая волатильность для Azzad Ethical Fund (ADJEX) составляет 6.81%, в то время как у American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что ADJEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADJEX | SMCWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 7.62% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.22% | 11.82% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 17.93% | +4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,000.11% | 18.05% | +982.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 707.17% | 17.76% | +689.41% |