Сравнение ADJEX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Azzad Ethical Fund (ADJEX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
ADJEX управляется Azzad Fund. Фонд был запущен 22 дек. 2000 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности ADJEX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADJEX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADJEX Azzad Ethical Fund | -8.59% | 1.43% | 1.70% | 24.25% | -27.82% | 17.60% | 30.47% | 30.01% | -3.25% | 23.40% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -4.54% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, ADJEX показывает доходность -8.59%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -4.54%. За последние 10 лет акции ADJEX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 7.44% против 10.54% соответственно.
ADJEX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -10.52%
- С начала года
- -8.59%
- 6 месяцев
- -12.05%
- 1 год
- 1.36%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- 7.44%
FSMAX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- -4.54%
- 6 месяцев
- -4.39%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADJEX и FSMAX
ADJEX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
ADJEX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
ADJEX
FSMAX
Сравнение ADJEX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azzad Ethical Fund (ADJEX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADJEX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 0.72 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 1.16 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.16 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 0.95 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 3.91 | -4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADJEX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 0.72 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.16 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.35 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.41 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между ADJEX и FSMAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADJEX и FSMAX
ADJEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADJEX Azzad Ethical Fund | 0.00% | 0.00% | 5.47% | 2.53% | 0.06% | 12.81% | 5.62% | 6.35% | 6.37% | 14.98% | 0.09% | 0.69% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.60% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок ADJEX и FSMAX
Максимальная просадка ADJEX за все время составила -96.70%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADJEX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADJEX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.70% | -50.55% | -46.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -14.64% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.70% | -36.31% | -60.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.70% | -50.55% | -46.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.21% | -10.26% | -85.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.42% | -12.29% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 3.54% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADJEX и FSMAX
Azzad Ethical Fund (ADJEX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) имеют волатильность 5.87% и 6.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADJEX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 6.01% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 13.07% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 22.79% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,000.11% | 22.32% | +977.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 707.17% | 30.19% | +676.98% |