Сравнение ADIV с THD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и iShares MSCI Thailand ETF (THD).
ADIV и THD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADIV - это активно управляемый фонд от Guinness Atkinson Asset Management. Фонд был запущен 29 мар. 2021 г.. THD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Thailand Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности ADIV и THD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADIV и THD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADIV SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF | -1.98% | 21.86% | 14.47% | 12.28% | -18.00% | 1.50% |
THD iShares MSCI Thailand ETF | 15.47% | 2.36% | -2.21% | -12.63% | 1.22% | -4.55% |
Доходность по периодам
С начала года, ADIV показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у THD с доходностью 15.47%.
ADIV
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- 17.56%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- —
THD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 15.47%
- 6 месяцев
- 17.87%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 1.16%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADIV и THD
ADIV берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии THD в 0.59%.
Доходность на риск
ADIV vs. THD — Ранг доходности на риск
ADIV
THD
Сравнение ADIV c THD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и iShares MSCI Thailand ETF (THD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADIV | THD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.43 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.20 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.79 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 7.56 | -1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADIV | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.43 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | -0.03 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.17 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между ADIV и THD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADIV и THD
Дивидендная доходность ADIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности THD в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADIV SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF | 3.07% | 2.77% | 4.83% | 4.55% | 2.98% | 13.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THD iShares MSCI Thailand ETF | 2.91% | 3.36% | 3.15% | 2.92% | 2.41% | 3.16% | 2.31% | 2.42% | 2.57% | 2.16% | 2.61% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок ADIV и THD
Максимальная просадка ADIV за все время составила -31.55%, что меньше максимальной просадки THD в -64.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADIV и THD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADIV | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.55% | -64.22% | +32.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -13.43% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.55% | -40.24% | +8.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.20% | -15.21% | +7.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.64% | -18.33% | +9.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 4.96% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADIV и THD
Текущая волатильность для SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) составляет 5.83%, в то время как у iShares MSCI Thailand ETF (THD) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что ADIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADIV | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 10.25% | -4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 17.05% | -6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 26.30% | -9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 19.59% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 21.49% | -5.07% |