PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADIV с THD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADIV с THD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ADIV (SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF) and THD (iShares MSCI Thailand ETF) are both Asia Pacific Equities funds. ADIV is actively managed, while THD is passively managed. Over the past 5 years, ADIV returned 6.49%/yr vs 0.86%/yr for THD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ADIV charges 0.78%/yr vs 0.59%/yr for THD.

Доходность

Сравнение доходности ADIV и THD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и iShares MSCI Thailand ETF (THD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADIV показывает доходность 8.00%, что значительно ниже, чем у THD с доходностью 24.17%.

ADIV

1 день
-1.20%
1 месяц
4.12%
С начала года
8.00%
6 месяцев
7.65%
1 год
19.14%
3 года*
17.71%
5 лет*
6.49%
10 лет*
—

THD

1 день
-0.75%
1 месяц
5.54%
С начала года
24.17%
6 месяцев
25.06%
1 год
42.49%
3 года*
5.77%
5 лет*
0.86%
10 лет*
3.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADIV и THD

2026 (YTD)20252024202320222021
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		8.00%21.86%14.47%12.28%-18.00%1.50%
THD
iShares MSCI Thailand ETF		24.17%2.36%-2.21%-12.63%1.22%-4.55%

Correlation

The correlation between ADIV and THD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г.

0.56

The correlation between ADIV and THD has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ADIV и THD

Секторы
ADIV
THD

Финансовые услуги

32.4%
11.2%

Технологии

25.5%
0.9%

Потребительский циклический сектор

16.3%
4.6%

Недвижимость

7.9%
5.1%

Здравоохранение

5.6%
6.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%
7.8%

Коммуникационные услуги

2.7%
10.3%

Коммунальные услуги

2.5%
6.7%

Промышленность

2.4%
29.3%

Сырьевые материалы

-

3.5%

Энергетика

-

14.3%

Финансовые услуги

ADIV
32.4%
THD
11.2%

Технологии

ADIV
25.5%
THD
0.9%

Потребительский циклический сектор

ADIV
16.3%
THD
4.6%

Недвижимость

ADIV
7.9%
THD
5.1%

Здравоохранение

ADIV
5.6%
THD
6.4%

Потребительский защитный сектор

ADIV
4.7%
THD
7.8%

Коммуникационные услуги

ADIV
2.7%
THD
10.3%

Коммунальные услуги

ADIV
2.5%
THD
6.7%

Промышленность

ADIV
2.4%
THD
29.3%

Сырьевые материалы

ADIV

-

THD
3.5%

Энергетика

ADIV

-

THD
14.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF

iShares MSCI Thailand ETF

Часто сравнивают с ADIV:
ADIV с CNADIV с CEA1.LADIV с IEURADIV с EWSADIV с EUFNADIV с VFV.TOADIV с FPA
Часто сравнивают с THD:
THD с VOOTHD с SSOTHD с AAXJTHD с GREKTHD с GQETXTHD с EPUTHD с BRAZ

Доходность на риск

ADIV vs. THD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADIV
Ранг доходности на риск ADIV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADIV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADIV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADIV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADIV: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADIV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
THD
Ранг доходности на риск THD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THD: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADIV c THD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и iShares MSCI Thailand ETF (THD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADIVTHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.88

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.60

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

3.25

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.27

9.35

-3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADIV vs. THD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADIV на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THD равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADIV и THD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADIVTHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.88

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.04

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.18

+0.24

Просадки

Сравнение просадок ADIV и THD

Максимальная просадка ADIV за все время составила -31.55%, что меньше максимальной просадки THD в -64.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADIV и THD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADIVTHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.55%

-64.22%

+32.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-13.12%

+2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.53%

-34.11%

+15.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.55%

-40.24%

+8.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-8.82%

+7.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-18.28%

+9.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

4.58%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ADIV и THD

Текущая волатильность для SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) составляет 4.35%, в то время как у iShares MSCI Thailand ETF (THD) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что ADIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADIVTHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

6.41%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

18.28%

-7.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

22.67%

-9.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

19.79%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

21.58%

-5.21%

Сравнение комиссий ADIV и THD

ADIV берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии THD в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADIV и THD

Дивидендная доходность ADIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности THD в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		2.79%2.77%4.83%4.55%2.98%13.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
THD
iShares MSCI Thailand ETF		2.71%3.36%3.15%2.92%2.41%3.16%2.31%2.42%2.57%2.16%2.61%3.58%

Часто задаваемые вопросы

ADIV and THD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THD has higher volatility (6.41%) compared to ADIV (4.35%). In terms of maximum drawdown, ADIV dropped -31.55% vs THD's -64.22%.

On 5-year performance, ADIV leads with 6.49% vs 0.86% for THD. On fees, THD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ADIV has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ADIV has performed better with a 6.49% return vs 0.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.78% for ADIV.

ADIV has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 2.71% for THD.

They also come from different issuers: Guinness Atkinson Asset Management and iShares. Their fees differ too: 0.78% for ADIV and 0.59% for THD.

THD currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADIV и THD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор