Сравнение ADFI с SYSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI) и iShares Systematic Bond ETF (SYSB).
ADFI и SYSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADFI - это активно управляемый фонд от Anfield. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г.. SYSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Universal Systematic Bond Index. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности ADFI и SYSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADFI и SYSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADFI Anfield Dynamic Fixed Income ETF | -0.42% | 5.61% | 0.51% | 6.70% | -11.66% | -3.38% | 0.04% |
SYSB iShares Systematic Bond ETF | -0.06% | 8.32% | 6.04% | 8.22% | -13.57% | -1.00% | 1.28% |
Доходность по периодам
С начала года, ADFI показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у SYSB с доходностью -0.06%.
ADFI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- —
SYSB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADFI и SYSB
ADFI берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии SYSB в 0.25%.
Доходность на риск
ADFI vs. SYSB — Ранг доходности на риск
ADFI
SYSB
Сравнение ADFI c SYSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI) и iShares Systematic Bond ETF (SYSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADFI | SYSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.66 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 2.39 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.31 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.28 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | 9.21 | -5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADFI | SYSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.66 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.30 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.50 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между ADFI и SYSB составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADFI и SYSB
Дивидендная доходность ADFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности SYSB в 4.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADFI Anfield Dynamic Fixed Income ETF | 3.25% | 3.30% | 3.17% | 2.90% | 1.60% | 0.80% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYSB iShares Systematic Bond ETF | 4.65% | 4.78% | 5.04% | 4.44% | 3.27% | 1.92% | 2.57% | 3.27% | 3.61% | 2.74% | 2.92% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок ADFI и SYSB
Максимальная просадка ADFI за все время составила -17.62%, примерно равная максимальной просадке SYSB в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADFI и SYSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADFI | SYSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.62% | -18.47% | +0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | -2.84% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | -18.47% | +2.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -1.91% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -3.30% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.70% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADFI и SYSB
Текущая волатильность для Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI) составляет 1.59%, в то время как у iShares Systematic Bond ETF (SYSB) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что ADFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADFI | SYSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 1.91% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 2.96% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.60% | 3.87% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.18% | 5.59% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.93% | 4.93% | +1.00% |