Сравнение ADEA с GHM
ADEA (Adeia Inc) and GHM (Graham Corporation) are both stocks. ADEA operates in Software - Application (Technology), while GHM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, ADEA returned 16.71%/yr vs 19.36%/yr for GHM. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADEA и GHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADEA показывает доходность 83.64%, что значительно выше, чем у GHM с доходностью 48.44%. За последние 10 лет акции ADEA уступали акциям GHM по среднегодовой доходности: 16.71% против 19.36% соответственно.
ADEA
- 1 день
- 8.87%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- 83.64%
- 6 месяцев
- 148.46%
- 1 год
- 138.16%
- 3 года*
- 47.04%
- 5 лет*
- 41.70%
- 10 лет*
- 16.71%
GHM
- 1 день
- -10.98%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 48.44%
- 6 месяцев
- 61.84%
- 1 год
- 127.00%
- 3 года*
- 94.29%
- 5 лет*
- 46.89%
- 10 лет*
- 19.36%
Сравнение доходности по годам ADEA и GHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADEA Adeia Inc | 83.64% | 25.22% | 14.75% | 33.53% | 92.17% | -8.65% | 16.55% | 4.53% | -21.13% | -43.16% |
GHM Graham Corporation | 48.44% | 44.43% | 134.42% | 97.19% | -22.67% | -15.50% | -28.39% | -2.28% | 10.81% | -3.80% |
Correlation
The correlation between ADEA and GHM is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2003 г. | 0.27 |
The correlation between ADEA and GHM shifts across timeframes, from 0.25 (5 years) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADEA:
$3.60B
GHM:
$1.06B
ADEA:
$1.08
GHM:
$1.12
ADEA:
29.22
GHM:
84.78
ADEA:
2.04
GHM:
0.28
ADEA:
7.74
GHM:
4.32
ADEA:
7.72
GHM:
7.57
ADEA:
$460.49M
GHM:
$245.29M
ADEA:
$312.21M
GHM:
$57.75M
ADEA:
$235.56M
GHM:
$14.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADEA vs. GHM — Ранг доходности на риск
ADEA
GHM
Сравнение ADEA c GHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adeia Inc (ADEA) и Graham Corporation (GHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADEA | GHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.36 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 7.01 | -3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.35 | 17.15 | -5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADEA | GHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 2.46 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.96 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.43 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.24 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок ADEA и GHM
Максимальная просадка ADEA за все время составила -80.75%, что меньше максимальной просадки GHM в -86.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADEA и GHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADEA | GHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.75% | -86.11% | +5.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.81% | -18.21% | -16.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.81% | -46.46% | +11.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.16% | -53.16% | +14.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.66% | -74.83% | +1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -11.69% | +5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.85% | -47.40% | +9.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.22% | 7.43% | +4.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADEA и GHM
Adeia Inc (ADEA) имеет более высокую волатильность в 24.74% по сравнению с Graham Corporation (GHM) с волатильностью 17.57%. Это указывает на то, что ADEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADEA | GHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.74% | 17.57% | +7.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.82% | 38.60% | +11.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.98% | 52.09% | +9.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.37% | 49.21% | +13.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.45% | 45.13% | +11.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADEA и GHM
Дивидендная доходность ADEA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как GHM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADEA Adeia Inc | 0.63% | 1.16% | 1.43% | 1.61% | 0.95% | 1.06% | 2.39% | 4.32% | 4.35% | 3.28% | 1.81% | 2.67% |
GHM Graham Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.54% | 2.90% | 1.92% | 1.66% | 1.72% | 1.63% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADEA и GHM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adeia Inc и Graham Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADEA и GHM
ADEA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 104.77M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GHM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graham Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.69M при выручке в 67.08M, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.
ADEA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила об операционной прибыли в 34.83M при выручке в 104.77M, что соответствует операционной рентабельности 33.3%.
GHM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graham Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.72M при выручке в 67.08M, что соответствует операционной рентабельности 2.6%.
ADEA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила о чистой прибыли в 22.77M при выручке в 104.77M, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
GHM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graham Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.97M при выручке в 67.08M, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
Часто задаваемые вопросы
ADEA and GHM have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADEA has higher volatility (24.74%) compared to GHM (17.57%). In terms of maximum drawdown, ADEA dropped -80.75% vs GHM's -86.11%.
GHM currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADEA и GHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор