PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ADDS с USMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ADDS и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hedgeye Index Adds ETF (ADDS) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


ADDS

1 день
-2.12%
1 месяц
-5.32%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

USMF

1 день
-0.47%
1 месяц
-1.35%
6 месяцев
2.79%
С начала года
3.99%
1 год
6.49%
3 года*
11.89%
5 лет*
7.81%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADDS и USMF


Correlation

The correlation between ADDS and USMF is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.77

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hedgeye Index Adds ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Доходность на риск

ADDS vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ADDS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADDS c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Index Adds ETF (ADDS) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ADDSUSMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.16

ADDS vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADDS и USMF

Максимальная просадка ADDS за все время составила -10.64%, что меньше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADDS и USMF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ADDSUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.64%

-36.24%

+25.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.45%

-2.49%

-6.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-4.12%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ADDS и USMF


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ADDSUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.78%

11.41%

+31.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.78%

14.39%

+28.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.78%

16.96%

+25.82%

Сравнение комиссий ADDS и USMF

ADDS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии USMF в 0.28%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ADDS и USMF

ADDS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ADDS
Hedgeye Index Adds ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund
1.32%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%

Часто задаваемые вопросы


ADDS and USMF have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.70% for ADDS.

USMF has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.00% for ADDS.

ADDS is categorized as Multi-factor, while USMF is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Hedgeye and WisdomTree. Their fees differ too: 0.70% for ADDS and 0.28% for USMF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADDS и USMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор