Сравнение ADDS с USMF
ADDS (Hedgeye Index Adds ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both exchange-traded funds - ADDS is a Multi-factor fund actively managed by Hedgeye, while USMF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree US Multifactor Index. ADDS is actively managed, while USMF is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ADDS charges 0.70%/yr vs 0.28%/yr for USMF.
Доходность
Сравнение доходности ADDS и USMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ADDS
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -5.32%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USMF
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -1.35%
- 6 месяцев
- 2.79%
- С начала года
- 3.99%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADDS и USMF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | -0.03% |
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 0.48% |
Correlation
The correlation between ADDS and USMF is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADDS vs. USMF — Ранг доходности на риск
ADDS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USMF
Сравнение ADDS c USMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Index Adds ETF (ADDS) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADDS | USMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADDS и USMF
Максимальная просадка ADDS за все время составила -10.64%, что меньше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADDS и USMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADDS | USMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.64% | -36.24% | +25.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | -2.49% | -6.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -4.12% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ADDS и USMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADDS | USMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.78% | 11.41% | +31.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.78% | 14.39% | +28.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.78% | 16.96% | +25.82% |
Сравнение комиссий ADDS и USMF
ADDS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии USMF в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADDS и USMF
ADDS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 1.32% | 1.37% | 1.22% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.34% | 1.38% | 1.45% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
ADDS and USMF have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.70% for ADDS.
USMF has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.00% for ADDS.
ADDS is categorized as Multi-factor, while USMF is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Hedgeye and WisdomTree. Their fees differ too: 0.70% for ADDS and 0.28% for USMF.
Подберите оптимальное распределение для ADDS и USMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор