Сравнение ADDS с QVMM
ADDS (Hedgeye Index Adds ETF) and QVMM (Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF) are both Multi-factor funds. ADDS is actively managed, while QVMM is passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ADDS charges 0.70%/yr vs 0.15%/yr for QVMM.
Доходность
Сравнение доходности ADDS и QVMM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ADDS
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -5.32%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QVMM
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 9.26%
- С начала года
- 16.11%
- 1 год
- 23.82%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADDS и QVMM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | -0.03% |
QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | 2.30% |
Correlation
The correlation between ADDS and QVMM is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADDS vs. QVMM — Ранг доходности на риск
ADDS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QVMM
Сравнение ADDS c QVMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Index Adds ETF (ADDS) и Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADDS | QVMM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADDS и QVMM
Максимальная просадка ADDS за все время составила -10.64%, что меньше максимальной просадки QVMM в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADDS и QVMM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADDS | QVMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.64% | -24.00% | +13.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | -1.44% | -8.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -6.94% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ADDS и QVMM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADDS | QVMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.78% | 15.45% | +27.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.78% | 19.40% | +23.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.78% | 19.37% | +23.41% |
Сравнение комиссий ADDS и QVMM
ADDS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии QVMM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADDS и QVMM
ADDS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QVMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | 1.15% | 1.32% | 1.29% | 1.42% | 1.51% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
ADDS and QVMM have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QVMM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QVMM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.70% for ADDS.
QVMM has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.00% for ADDS.
They also come from different issuers: Hedgeye and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for ADDS and 0.15% for QVMM.
Подберите оптимальное распределение для ADDS и QVMM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор