Сравнение ADDS с AUSF
ADDS (Hedgeye Index Adds ETF) and AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) are both exchange-traded funds - ADDS is a Multi-factor fund actively managed by Hedgeye, while AUSF is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. ADDS is actively managed, while AUSF is passively managed. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. ADDS charges 0.70%/yr vs 0.27%/yr for AUSF.
Доходность
Сравнение доходности ADDS и AUSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ADDS
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -5.32%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUSF
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 2.90%
- 6 месяцев
- 7.21%
- С начала года
- 11.37%
- 1 год
- 17.07%
- 3 года*
- 19.60%
- 5 лет*
- 14.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADDS и AUSF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | -0.03% |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 3.51% |
Correlation
The correlation between ADDS and AUSF is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADDS vs. AUSF — Ранг доходности на риск
ADDS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AUSF
Сравнение ADDS c AUSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Index Adds ETF (ADDS) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADDS | AUSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADDS и AUSF
Максимальная просадка ADDS за все время составила -10.64%, что меньше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADDS и AUSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADDS | AUSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.64% | -44.25% | +33.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | 0.00% | -9.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -4.18% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ADDS и AUSF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADDS | AUSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.78% | 10.31% | +32.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.78% | 13.63% | +29.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.78% | 18.99% | +23.79% |
Сравнение комиссий ADDS и AUSF
ADDS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии AUSF в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADDS и AUSF
ADDS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AUSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 2.64% | 2.78% | 2.63% | 1.83% | 2.51% | 2.22% | 2.95% | 4.02% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
ADDS and AUSF have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AUSF is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUSF is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.70% for ADDS.
AUSF has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 0.00% for ADDS.
ADDS is categorized as Multi-factor, while AUSF is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Hedgeye and Global X. Their fees differ too: 0.70% for ADDS and 0.27% for AUSF.
Подберите оптимальное распределение для ADDS и AUSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор