Сравнение ADBG с MSFX
ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) and MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ADBG returned -69.78% vs -29.06% for MSFX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. ADBG charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for MSFX.
Доходность
Сравнение доходности ADBG и MSFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBG показывает доходность -52.15%, что значительно ниже, чем у MSFX с доходностью -27.97%.
ADBG
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -52.15%
- 6 месяцев
- -46.56%
- 1 год
- -69.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 7.01%
- С начала года
- -27.97%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -29.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADBG и MSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -52.15% | -30.89% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -27.97% | 32.12% |
Correlation
The correlation between ADBG and MSFX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBG vs. MSFX — Ранг доходности на риск
ADBG
MSFX
Сравнение ADBG c MSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADBG | MSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.93 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.48 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -0.91 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADBG | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | -0.58 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.90 | -0.16 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок ADBG и MSFX
Максимальная просадка ADBG за все время составила -76.71%, что больше максимальной просадки MSFX в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBG и MSFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBG | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.71% | -60.86% | -15.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.23% | -60.86% | -15.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.94% | -45.47% | -25.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.74% | -21.28% | -20.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.32% | 31.93% | +18.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBG и MSFX
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) имеет более высокую волатильность в 27.74% по сравнению с T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) с волатильностью 19.51%. Это указывает на то, что ADBG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBG | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.74% | 19.51% | +8.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.25% | 45.24% | +11.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.12% | 50.39% | +16.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.85% | 49.29% | +17.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.85% | 49.29% | +17.56% |
Сравнение комиссий ADBG и MSFX
ADBG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MSFX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBG и MSFX
ADBG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 7.42% | 5.34% |
Часто задаваемые вопросы
ADBG and MSFX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBG has higher volatility (27.74%) compared to MSFX (19.51%). In terms of maximum drawdown, ADBG dropped -76.71% vs MSFX's -60.86%.
On 1-year performance, MSFX leads with -29.06% vs -69.78% for ADBG. On fees, ADBG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MSFX has been the lower-risk option at 19.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSFX has performed better with a -29.06% return vs -69.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ADBG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for MSFX.
MSFX has the higher dividend yield at 7.42%, compared with 0.00% for ADBG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and T-Rex. Their fees differ too: 0.75% for ADBG and 1.05% for MSFX.
MSFX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBG и MSFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор