Сравнение ADBG с LSEQ
ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) and LSEQ (Harbor Long-Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - ADBG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while LSEQ is a Long-Short fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, ADBG returned -67.76% vs 25.77% for LSEQ. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. ADBG charges 0.75%/yr vs 1.70%/yr for LSEQ.
Доходность
Сравнение доходности ADBG и LSEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBG показывает доходность -61.45%, что значительно ниже, чем у LSEQ с доходностью 23.48%.
ADBG
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 42.50%
- 6 месяцев
- -45.43%
- С начала года
- -61.45%
- 1 год
- -67.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LSEQ
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -3.97%
- 6 месяцев
- 15.38%
- С начала года
- 23.48%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADBG и LSEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -61.45% | -29.61% |
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 23.48% | -1.11% |
Correlation
The correlation between ADBG and LSEQ is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBG vs. LSEQ — Ранг доходности на риск
ADBG
LSEQ
Сравнение ADBG c LSEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBG | LSEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.29 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 3.50 | -4.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 10.08 | -11.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBG и LSEQ
Максимальная просадка ADBG за все время составила -84.14%, что больше максимальной просадки LSEQ в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBG и LSEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBG | LSEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.14% | -8.35% | -75.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.97% | -7.40% | -71.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.59% | -5.44% | -71.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.95% | -3.21% | -41.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.53% | 2.56% | +43.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBG и LSEQ
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) имеет более высокую волатильность в 23.89% по сравнению с Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что ADBG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBG | LSEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.89% | 5.32% | +18.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.39% | 13.66% | +47.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.85% | 16.04% | +55.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.65% | 14.57% | +55.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.65% | 14.57% | +55.08% |
Сравнение комиссий ADBG и LSEQ
ADBG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии LSEQ в 1.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBG и LSEQ
ADBG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LSEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 1.78% | 2.20% |
Часто задаваемые вопросы
ADBG and LSEQ have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBG has higher volatility (23.89%) compared to LSEQ (5.32%). In terms of maximum drawdown, ADBG dropped -84.14% vs LSEQ's -8.35%.
On 1-year performance, LSEQ leads with 25.77% vs -67.76% for ADBG. On fees, ADBG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, LSEQ has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LSEQ has performed better with a 25.77% return vs -67.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ADBG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.70% for LSEQ.
LSEQ has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.00% for ADBG.
ADBG is categorized as Leveraged Equities, while LSEQ is Long-Short. They also come from different issuers: Leverage Shares and Harbor. Their fees differ too: 0.75% for ADBG and 1.70% for LSEQ.
LSEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBG и LSEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор