Сравнение ADBG с LSEQ
ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) and LSEQ (Harbor Long-Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - ADBG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while LSEQ is a Long-Short fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, ADBG returned -69.78% vs 25.53% for LSEQ. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. ADBG charges 0.75%/yr vs 1.70%/yr for LSEQ.
Доходность
Сравнение доходности ADBG и LSEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBG показывает доходность -52.15%, что значительно ниже, чем у LSEQ с доходностью 27.26%.
ADBG
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -52.15%
- 6 месяцев
- -46.56%
- 1 год
- -69.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LSEQ
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 27.26%
- 6 месяцев
- 27.35%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADBG и LSEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -52.15% | -30.89% |
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 27.26% | -1.34% |
Correlation
The correlation between ADBG and LSEQ is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBG vs. LSEQ — Ранг доходности на риск
ADBG
LSEQ
Сравнение ADBG c LSEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADBG | LSEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.31 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 3.46 | -4.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 9.77 | -11.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADBG | LSEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | 1.70 | -2.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.90 | 1.19 | -2.09 |
Просадки
Сравнение просадок ADBG и LSEQ
Максимальная просадка ADBG за все время составила -76.71%, что больше максимальной просадки LSEQ в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBG и LSEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBG | LSEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.71% | -8.35% | -68.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.23% | -7.40% | -68.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.94% | -1.76% | -69.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.74% | -3.23% | -38.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.32% | 2.71% | +47.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBG и LSEQ
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) имеет более высокую волатильность в 27.74% по сравнению с Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ADBG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBG | LSEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.74% | 5.34% | +22.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.25% | 12.74% | +43.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.12% | 15.04% | +52.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.85% | 14.31% | +52.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.85% | 14.31% | +52.54% |
Сравнение комиссий ADBG и LSEQ
ADBG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии LSEQ в 1.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBG и LSEQ
ADBG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LSEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 1.73% | 2.20% |
Часто задаваемые вопросы
ADBG and LSEQ have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBG has higher volatility (27.74%) compared to LSEQ (5.34%). In terms of maximum drawdown, ADBG dropped -76.71% vs LSEQ's -8.35%.
On 1-year performance, LSEQ leads with 25.53% vs -69.78% for ADBG. On fees, ADBG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, LSEQ has been the lower-risk option at 5.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LSEQ has performed better with a 25.53% return vs -69.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ADBG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.70% for LSEQ.
LSEQ has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.00% for ADBG.
ADBG is categorized as Leveraged Equities, while LSEQ is Long-Short. They also come from different issuers: Leverage Shares and Harbor. Their fees differ too: 0.75% for ADBG and 1.70% for LSEQ.
LSEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBG и LSEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор