Сравнение ADBE с TMO
ADBE (Adobe Inc) and TMO (Thermo Fisher Scientific Inc.) are both stocks. ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology), while TMO operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, ADBE returned 7.72%/yr vs 12.54%/yr for TMO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и TMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -41.71%, что значительно ниже, чем у TMO с доходностью -18.92%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям TMO по среднегодовой доходности: 7.72% против 12.54% соответственно.
ADBE
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -17.60%
- С начала года
- -41.71%
- 6 месяцев
- -42.76%
- 1 год
- -47.91%
- 3 года*
- -24.76%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- 7.72%
TMO
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 7.07%
- С начала года
- -18.92%
- 6 месяцев
- -17.84%
- 1 год
- 16.84%
- 3 года*
- -3.43%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 12.54%
Сравнение доходности по годам ADBE и TMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -41.71% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | -18.92% | 11.78% | -1.72% | -3.36% | -17.29% | 43.54% | 43.72% | 45.55% | 18.21% | 35.03% |
Correlation
The correlation between ADBE and TMO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 1987 г. | 0.33 |
The correlation between ADBE and TMO shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$82.02B
TMO:
$175.06B
ADBE:
$17.42
TMO:
$18.22
ADBE:
11.71
TMO:
25.76
ADBE:
3.36
TMO:
3.91
ADBE:
7.12
TMO:
3.37
ADBE:
$25.20B
TMO:
$45.20B
ADBE:
$22.46B
TMO:
$17.81B
ADBE:
$9.68B
TMO:
$11.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. TMO — Ранг доходности на риск
ADBE
TMO
Сравнение ADBE c TMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | TMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.10 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | 0.43 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | 0.93 | -2.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и TMO
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки TMO в -71.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и TMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | TMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -71.16% | -8.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.21% | -31.38% | -17.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.86% | -37.28% | -30.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.36% | -40.95% | -29.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.36% | -40.95% | -29.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -28.80% | -41.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.99% | -18.11% | -7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.31% | 14.43% | +12.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и TMO
Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) с волатильностью 10.57%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | TMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 10.57% | +6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.17% | 22.27% | +6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.08% | 31.48% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 27.20% | +9.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.48% | 26.38% | +8.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и TMO
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.28% | 0.30% | 0.30% | 0.26% | 0.22% | 0.16% | 0.19% | 0.23% | 0.30% | 0.32% | 0.43% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и TMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Thermo Fisher Scientific Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и TMO
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
TMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 11.01B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
TMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.86B при выручке в 11.01B, что соответствует операционной рентабельности 16.9%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
TMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 11.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and TMO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (16.64%) compared to TMO (10.57%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs TMO's -71.16%.
TMO currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и TMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор