Сравнение ADBE с SNPS
ADBE (Adobe Inc) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, ADBE returned 7.72%/yr vs 24.15%/yr for SNPS. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и SNPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -41.71%, что значительно ниже, чем у SNPS с доходностью -3.37%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям SNPS по среднегодовой доходности: 7.72% против 24.15% соответственно.
ADBE
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -13.58%
- С начала года
- -41.71%
- 6 месяцев
- -42.76%
- 1 год
- -50.68%
- 3 года*
- -24.76%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- 7.72%
SNPS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -8.30%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 24.15%
Сравнение доходности по годам ADBE и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -41.71% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
SNPS Synopsys, Inc. | -3.37% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
Correlation
The correlation between ADBE and SNPS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г. | 0.45 |
The correlation between ADBE and SNPS shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.64 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$82.02B
SNPS:
$86.96B
ADBE:
$17.42
SNPS:
$4.57
ADBE:
11.71
SNPS:
99.35
ADBE:
0.83
SNPS:
4.26
ADBE:
3.36
SNPS:
8.85
ADBE:
7.12
SNPS:
2.85
ADBE:
$25.20B
SNPS:
$8.68B
ADBE:
$22.46B
SNPS:
$6.38B
ADBE:
$9.68B
SNPS:
$2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. SNPS — Ранг доходности на риск
ADBE
SNPS
Сравнение ADBE c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.04 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | -0.20 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | -0.32 | -1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и SNPS
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и SNPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -60.95% | -18.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.21% | -41.04% | -8.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.86% | -41.04% | -26.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.36% | -41.04% | -29.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.36% | -41.04% | -29.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -29.67% | -40.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.99% | -20.29% | -5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.31% | 26.17% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и SNPS
Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с Synopsys, Inc. (SNPS) с волатильностью 13.66%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 13.66% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.17% | 30.93% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.08% | 56.65% | -21.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 40.80% | -4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.48% | 35.08% | -0.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и SNPS
Ни ADBE, ни SNPS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и SNPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и SNPS
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and SNPS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (16.64%) compared to SNPS (13.66%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs SNPS's -60.95%.
SNPS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и SNPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор