PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADBE с RTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADBE с RTX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ADBE (Adobe Inc) and RTX (RTX Corporation) are both stocks. ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology), while RTX operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, ADBE returned 7.72%/yr vs 15.68%/yr for RTX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADBE и RTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adobe Inc (ADBE) и RTX Corporation (RTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADBE показывает доходность -41.71%, что значительно ниже, чем у RTX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям RTX по среднегодовой доходности: 7.72% против 15.68% соответственно.

ADBE

1 день
-6.76%
1 месяц
-13.92%
С начала года
-41.71%
6 месяцев
-42.76%
1 год
-47.91%
3 года*
-24.76%
5 лет*
-17.73%
10 лет*
7.72%

RTX

1 день
-0.37%
1 месяц
4.90%
С начала года
0.82%
6 месяцев
3.50%
1 год
27.98%
3 года*
25.18%
5 лет*
18.20%
10 лет*
15.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADBE и RTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADBE
Adobe Inc		-41.71%-21.29%-25.46%77.28%-40.65%13.38%51.64%45.78%29.10%70.22%
RTX
RTX Corporation		0.82%61.44%40.76%-14.44%20.01%23.27%-7.70%43.82%-14.66%19.13%

Correlation

The correlation between ADBE and RTX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 1986 г.

0.28

The correlation between ADBE and RTX shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADBE:

$82.02B

RTX:

$250.45B

EPS

ADBE:

$17.42

RTX:

$5.34

Коэффициент P/E

ADBE:

11.71

RTX:

34.39

Коэффициент PEG

ADBE:

0.83

RTX:

1.37

Коэффициент P/S

ADBE:

3.36

RTX:

2.76

Коэффициент P/B

ADBE:

7.12

RTX:

3.78

Общая выручка (12 мес.)

ADBE:

$25.20B

RTX:

$90.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADBE:

$22.46B

RTX:

$18.27B

EBITDA (12 мес.)

ADBE:

$9.68B

RTX:

$13.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adobe Inc

RTX Corporation

Часто сравнивают с ADBE:
ADBE с MSFTADBE с SPYADBE с ADSKADBE с FIGADBE с ASMLADBE с INTUADBE с VOO
Часто сравнивают с RTX:
RTX с LMTRTX с NOCRTX с LHXRTX с SPYRTX с BARTX с BA.LRTX с RNMBY

Доходность на риск

ADBE vs. RTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADBE
Ранг доходности на риск ADBE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE: 11
Ранг коэф-та Мартина
RTX
Ранг доходности на риск RTX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADBE c RTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и RTX Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADBERTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.45
1.34

-2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.33
2.02

-4.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.25

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.03

1.68

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.99

4.55

-6.54

ADBE vs. RTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADBE на текущий момент составляет -1.45, что ниже коэффициента Шарпа RTX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADBE и RTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADBE и RTX

Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки RTX в -55.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и RTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADBERTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.89%

-55.14%

-24.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.21%

-19.32%

-29.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.86%

-29.48%

-38.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.36%

-32.84%

-37.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.36%

-51.98%

-18.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.36%

-13.13%

-57.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.99%

-13.03%

-12.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.31%

7.10%

+20.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ADBE и RTX

Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с RTX Corporation (RTX) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADBERTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.64%

8.72%

+7.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.17%

18.40%

+10.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.08%

24.26%

+10.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.54%

23.94%

+12.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.48%

27.77%

+6.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADBE и RTX

ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RTX
RTX Corporation		1.51%1.46%2.14%2.76%2.14%2.33%21.21%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADBE и RTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и RTX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
6.62B
22.08B
(ADBE) Общая выручка
(RTX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADBE и RTX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Adobe Inc и RTX Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
89.2%
20.8%
Активы портфеля
ADBE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.

RTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.59B при выручке в 22.08B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.

ADBE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.

RTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 22.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

ADBE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.

RTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 22.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

Часто задаваемые вопросы

ADBE and RTX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADBE has higher volatility (16.64%) compared to RTX (8.72%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs RTX's -55.14%.

RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADBE и RTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор