PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADBE с PEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADBE с PEP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ADBE (Adobe Inc) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ADBE returned 9.70%/yr vs 6.34%/yr for PEP. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADBE и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adobe Inc (ADBE) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADBE показывает доходность -30.00%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции ADBE превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 9.70% против 6.34% соответственно.

ADBE

1 день
-2.57%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-30.00%
6 месяцев
-27.76%
1 год
-41.24%
3 года*
-18.59%
5 лет*
-13.80%
10 лет*
9.70%

PEP

1 день
-0.87%
1 месяц
-8.06%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
-1.51%
1 год
12.47%
3 года*
-5.03%
5 лет*
2.44%
10 лет*
6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADBE и PEP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADBE
Adobe Inc		-30.00%-21.29%-25.46%77.28%-40.65%13.38%51.64%45.78%29.10%70.22%
PEP
PepsiCo, Inc.		-0.06%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%17.82%

Correlation

The correlation between ADBE and PEP is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1986 г.

0.22

The correlation between ADBE and PEP shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADBE:

$100.69B

PEP:

$192.87B

EPS

ADBE:

$17.19

PEP:

$6.37

Коэффициент P/E

ADBE:

14.25

PEP:

22.07

Коэффициент PEG

ADBE:

1.00

PEP:

7.64

Коэффициент P/S

ADBE:

4.20

PEP:

2.02

Коэффициент P/B

ADBE:

8.81

PEP:

9.02

Общая выручка (12 мес.)

ADBE:

$24.45B

PEP:

$95.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADBE:

$21.82B

PEP:

$51.60B

EBITDA (12 мес.)

ADBE:

$9.71B

PEP:

$15.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adobe Inc

PepsiCo, Inc.

Часто сравнивают с ADBE:
ADBE с MSFTADBE с SPYADBE с ADSKADBE с FIGADBE с ASMLADBE с INTUADBE с VOO
Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHD

Доходность на риск

ADBE vs. PEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADBE
Ранг доходности на риск ADBE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE: 55
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADBE c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADBEPEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
0.58

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
1.05

-2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.12

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

0.77

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

2.04

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADBE vs. PEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADBE на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа PEP равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADBE и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADBEPEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

0.58

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.13

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.32

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.38

+0.03

Просадки

Сравнение просадок ADBE и PEP

Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и PEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADBEPEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.89%

-73.92%

-5.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.86%

-16.25%

-29.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.50%

-29.17%

-35.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.26%

-30.32%

-36.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.26%

-30.32%

-36.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.41%

-19.80%

-44.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.98%

-13.65%

-12.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.17%

6.12%

+21.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ADBE и PEP

Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 14.05% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADBEPEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.05%

6.35%

+7.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.21%

14.92%

+13.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.86%

21.77%

+12.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.34%

18.38%

+17.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.36%

19.67%

+14.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADBE и PEP

ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEP
PepsiCo, Inc.		4.09%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADBE и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
6.40B
19.44B
(ADBE) Общая выручка
(PEP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADBE и PEP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Adobe Inc и PepsiCo, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
89.6%
55.2%
Активы портфеля
ADBE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.

PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

ADBE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

ADBE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

Часто задаваемые вопросы

ADBE and PEP have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADBE has higher volatility (14.05%) compared to PEP (6.35%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs PEP's -73.92%.

PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADBE и PEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор