PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADBE с JNJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADBE с JNJ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ADBE (Adobe Inc) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, ADBE returned 7.72%/yr vs 10.46%/yr for JNJ. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADBE и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adobe Inc (ADBE) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADBE показывает доходность -41.71%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 17.68%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: 7.72% против 10.46% соответственно.

ADBE

1 день
-6.76%
1 месяц
-13.92%
С начала года
-41.71%
6 месяцев
-42.76%
1 год
-47.91%
3 года*
-24.76%
5 лет*
-17.73%
10 лет*
7.72%

JNJ

1 день
1.07%
1 месяц
4.96%
С начала года
17.68%
6 месяцев
15.11%
1 год
57.15%
3 года*
17.82%
5 лет*
10.94%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADBE и JNJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADBE
Adobe Inc		-41.71%-21.29%-25.46%77.28%-40.65%13.38%51.64%45.78%29.10%70.22%
JNJ
Johnson & Johnson		17.68%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%

Correlation

The correlation between ADBE and JNJ is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 1986 г.

0.22

The correlation between ADBE and JNJ shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADBE:

$82.02B

JNJ:

$588.98B

EPS

ADBE:

$17.42

JNJ:

$8.65

Коэффициент P/E

ADBE:

11.71

JNJ:

27.85

Коэффициент PEG

ADBE:

0.83

JNJ:

0.93

Коэффициент P/S

ADBE:

3.36

JNJ:

6.08

Коэффициент P/B

ADBE:

7.12

JNJ:

7.25

Общая выручка (12 мес.)

ADBE:

$25.20B

JNJ:

$96.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADBE:

$22.46B

JNJ:

$66.60B

EBITDA (12 мес.)

ADBE:

$9.68B

JNJ:

$31.62B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adobe Inc

Johnson & Johnson

Часто сравнивают с ADBE:
ADBE с MSFTADBE с SPYADBE с ADSKADBE с FIGADBE с ASMLADBE с INTUADBE с VOO
Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT

Доходность на риск

ADBE vs. JNJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADBE
Ранг доходности на риск ADBE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE: 11
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADBE c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADBEJNJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.45
3.42

-4.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.33
4.94

-7.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.61

-0.88

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.03

5.28

-6.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.99

15.52

-17.51

ADBE vs. JNJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADBE на текущий момент составляет -1.45, что ниже коэффициента Шарпа JNJ равного 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADBE и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADBE и JNJ

Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и JNJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADBEJNJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.89%

-50.67%

-29.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.21%

-10.96%

-38.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.86%

-15.95%

-51.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.36%

-18.41%

-51.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.36%

-27.37%

-42.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.36%

-2.54%

-67.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.99%

-11.90%

-14.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.31%

3.72%

+23.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ADBE и JNJ

Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADBEJNJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.64%

5.47%

+11.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.17%

12.16%

+17.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.08%

16.94%

+18.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.54%

16.87%

+19.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.48%

18.48%

+16.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADBE и JNJ

ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNJ
Johnson & Johnson		2.18%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADBE и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
6.62B
24.06B
(ADBE) Общая выручка
(JNJ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADBE и JNJ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Adobe Inc и Johnson & Johnson.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%20222023202420252026
89.2%
71.5%
Активы портфеля
ADBE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.

JNJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.

ADBE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.

JNJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

ADBE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.

JNJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

Часто задаваемые вопросы

ADBE and JNJ have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADBE has higher volatility (16.64%) compared to JNJ (5.47%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs JNJ's -50.67%.

JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADBE и JNJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор