Сравнение ADBE с ICLN
ADBE (Adobe Inc) is a stock, while ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index. Over the past 10 years, ADBE returned 7.91%/yr vs 11.38%/yr for ICLN. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и ICLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -43.59%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 26.14%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям ICLN по среднегодовой доходности: 7.91% против 11.38% соответственно.
ADBE
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -19.34%
- С начала года
- -43.59%
- 6 месяцев
- -43.98%
- 1 год
- -48.06%
- 3 года*
- -25.87%
- 5 лет*
- -19.34%
- 10 лет*
- 7.91%
ICLN
- 1 день
- -4.44%
- 1 месяц
- -7.52%
- С начала года
- 26.14%
- 6 месяцев
- 25.31%
- 1 год
- 64.46%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- -0.79%
- 10 лет*
- 11.38%
Сравнение доходности по годам ADBE и ICLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -43.59% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 26.14% | 47.05% | -25.72% | -20.41% | -5.43% | -24.18% | 141.82% | 44.36% | -9.03% | 21.47% |
Correlation
The correlation between ADBE and ICLN is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2008 г. | 0.42 |
The correlation between ADBE and ICLN shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. ICLN — Ранг доходности на риск
ADBE
ICLN
Сравнение ADBE c ICLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | ICLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.36 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 3.96 | -4.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.91 | 13.73 | -15.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и ICLN
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и ICLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -87.15% | +7.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.29% | -16.38% | -33.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.30% | -43.18% | -26.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.69% | -57.16% | -14.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.69% | -66.75% | -4.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.32% | -43.56% | -27.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.02% | -66.53% | +40.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.18% | 4.71% | +20.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и ICLN
Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 15.94% по сравнению с iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) с волатильностью 13.47%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.94% | 13.47% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.39% | 23.14% | +6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.73% | 28.52% | +6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.59% | 27.69% | +8.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.45% | 27.33% | +7.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и ICLN
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 0.89% | 1.63% | 1.85% | 1.59% | 0.89% | 1.18% | 0.34% | 1.36% | 2.77% | 2.49% | 3.88% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
ADBE and ICLN have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (15.94%) compared to ICLN (13.47%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs ICLN's -87.15%.
ICLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и ICLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор