PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADBE с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADBE с FTXL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ADBE (Adobe Inc) is a stock, while FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Over the past 5 years, ADBE returned -19.34%/yr vs 33.38%/yr for FTXL. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADBE и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adobe Inc (ADBE) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADBE показывает доходность -43.59%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 111.02%.

ADBE

1 день
1.30%
1 месяц
-19.34%
С начала года
-43.59%
6 месяцев
-43.98%
1 год
-48.06%
3 года*
-25.87%
5 лет*
-19.34%
10 лет*
7.91%

FTXL

1 день
-7.99%
1 месяц
10.24%
С начала года
111.02%
6 месяцев
108.37%
1 год
198.66%
3 года*
59.97%
5 лет*
33.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADBE и FTXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADBE
Adobe Inc		-43.59%-21.29%-25.46%77.28%-40.65%13.38%51.64%45.78%29.10%70.22%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		111.02%48.94%7.59%54.41%-33.88%36.04%46.08%61.77%-14.47%32.19%

Correlation

The correlation between ADBE and FTXL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г.

0.50

The correlation between ADBE and FTXL shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adobe Inc

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с ADBE:
ADBE с MSFTADBE с SPYADBE с ADSKADBE с FIGADBE с INTUADBE с ASMLADBE с VOO
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

ADBE vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADBE
Ранг доходности на риск ADBE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE: 11
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADBE c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADBEFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.39
4.89

-6.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.18
4.49

-6.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.63

-0.89

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

13.78

-14.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.91

47.69

-49.60

ADBE vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADBE на текущий момент составляет -1.39, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 4.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADBE и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADBE и FTXL

Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADBEFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.89%

-43.87%

-36.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.29%

-14.51%

-35.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.30%

-41.57%

-27.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.69%

-43.87%

-27.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.32%

-7.99%

-63.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.02%

-10.53%

-15.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.18%

4.18%

+21.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ADBE и FTXL

Текущая волатильность для Adobe Inc (ADBE) составляет 15.94%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 22.71%. Это указывает на то, что ADBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADBEFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.94%

22.71%

-6.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.39%

34.66%

-5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.73%

40.91%

-6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.59%

37.11%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.45%

34.77%

-0.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADBE и FTXL

ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.13%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%

Часто задаваемые вопросы

ADBE and FTXL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (22.71%) compared to ADBE (15.94%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs FTXL's -43.87%.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (4.89 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADBE и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор