Сравнение ADBE с FTXL
ADBE (Adobe Inc) is a stock, while FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Over the past 5 years, ADBE returned -17.24%/yr vs 30.00%/yr for FTXL. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и FTXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -32.77%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 77.15%.
ADBE
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- 13.50%
- 6 месяцев
- -22.62%
- С начала года
- -32.77%
- 1 год
- -34.96%
- 3 года*
- -23.32%
- 5 лет*
- -17.24%
- 10 лет*
- 9.18%
FTXL
- 1 день
- -4.77%
- 1 месяц
- -14.46%
- 6 месяцев
- 56.21%
- С начала года
- 77.15%
- 1 год
- 132.46%
- 3 года*
- 46.59%
- 5 лет*
- 30.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADBE и FTXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -32.77% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 77.15% | 48.94% | 7.59% | 54.41% | -33.88% | 36.04% | 46.08% | 61.77% | -14.47% | 32.19% |
Correlation
The correlation between ADBE and FTXL is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г. | 0.48 |
The correlation between ADBE and FTXL shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. FTXL — Ранг доходности на риск
ADBE
FTXL
Сравнение ADBE c FTXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | FTXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.43 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 5.86 | -6.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 23.95 | -25.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и FTXL
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и FTXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -43.87% | -36.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.13% | -22.76% | -25.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.53% | -41.57% | -27.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.90% | -43.87% | -28.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.82% | -22.76% | -43.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.09% | -10.55% | -15.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.65% | 5.55% | +19.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и FTXL
Текущая волатильность для Adobe Inc (ADBE) составляет 11.88%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 20.87%. Это указывает на то, что ADBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 20.87% | -8.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.50% | 37.93% | -7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.00% | 44.00% | -8.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.88% | 37.77% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.58% | 35.06% | -0.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и FTXL
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.11% | 0.28% | 0.54% | 0.60% | 0.89% | 0.25% | 0.48% | 0.92% | 0.71% | 0.47% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
ADBE and FTXL have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTXL has higher volatility (20.87%) compared to ADBE (11.88%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs FTXL's -43.87%.
FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и FTXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор