Сравнение ADBE с ETH-USD
ADBE (Adobe Inc) is a stock, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, ADBE returned 7.72%/yr vs 57.05%/yr for ETH-USD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ADBE показывает доходность -41.71%, а ETH-USD немного ниже – -43.34%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: 7.72% против 57.05% соответственно.
ADBE
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -13.92%
- С начала года
- -41.71%
- 6 месяцев
- -42.76%
- 1 год
- -47.91%
- 3 года*
- -24.76%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- 7.72%
ETH-USD
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -26.37%
- С начала года
- -43.34%
- 6 месяцев
- -46.03%
- 1 год
- -34.85%
- 3 года*
- 0.61%
- 5 лет*
- -8.23%
- 10 лет*
- 57.05%
Сравнение доходности по годам ADBE и ETH-USD
Correlation
The correlation between ADBE and ETH-USD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.11 |
The correlation between ADBE and ETH-USD shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
ADBE
ETH-USD
Сравнение ADBE c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.96 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | -0.52 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | -0.89 | -1.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и ETH-USD
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -94.01% | +14.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.21% | -67.53% | +18.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.86% | -67.53% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.36% | -79.35% | +8.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.36% | -94.01% | +23.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -65.20% | -5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.99% | -50.89% | +24.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.31% | 45.49% | -18.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и ETH-USD
Adobe Inc (ADBE) и Ethereum (ETH-USD) имеют волатильность 16.64% и 17.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 17.20% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.17% | 46.29% | -17.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.08% | 56.08% | -21.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 59.55% | -23.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.48% | 77.88% | -43.40% |
Часто задаваемые вопросы
ADBE and ETH-USD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (17.20%) compared to ADBE (16.64%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs ETH-USD's -94.01%.
ETH-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор