PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADBE с CSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADBE с CSX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ADBE (Adobe Inc) and CSX (CSX Corporation) are both stocks. ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology), while CSX operates in Railroads (Industrials). Over the past 10 years, ADBE returned 7.72%/yr vs 20.06%/yr for CSX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADBE и CSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adobe Inc (ADBE) и CSX Corporation (CSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADBE показывает доходность -41.71%, что значительно ниже, чем у CSX с доходностью 32.06%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям CSX по среднегодовой доходности: 7.72% против 20.06% соответственно.

ADBE

1 день
-6.76%
1 месяц
-13.92%
С начала года
-41.71%
6 месяцев
-42.76%
1 год
-47.91%
3 года*
-24.76%
5 лет*
-17.73%
10 лет*
7.72%

CSX

1 день
0.43%
1 месяц
3.91%
С начала года
32.06%
6 месяцев
28.04%
1 год
50.19%
3 года*
14.99%
5 лет*
9.45%
10 лет*
20.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADBE и CSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADBE
Adobe Inc		-41.71%-21.29%-25.46%77.28%-40.65%13.38%51.64%45.78%29.10%70.22%
CSX
CSX Corporation		32.06%14.13%-5.65%13.51%-16.58%25.70%27.09%18.06%14.47%55.48%

Correlation

The correlation between ADBE and CSX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 1986 г.

0.28

Over the past year, the correlation between ADBE and CSX has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADBE:

$82.02B

CSX:

$88.58B

EPS

ADBE:

$17.42

CSX:

$1.63

Коэффициент P/E

ADBE:

11.71

CSX:

29.10

Коэффициент P/S

ADBE:

3.36

CSX:

6.27

Коэффициент P/B

ADBE:

7.12

CSX:

6.52

Общая выручка (12 мес.)

ADBE:

$25.20B

CSX:

$14.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADBE:

$22.46B

CSX:

$3.64B

EBITDA (12 мес.)

ADBE:

$9.68B

CSX:

$5.55B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adobe Inc

CSX Corporation

Часто сравнивают с ADBE:
ADBE с MSFTADBE с SPYADBE с ADSKADBE с FIGADBE с ASMLADBE с INTUADBE с VOO
Часто сравнивают с CSX:
CSX с UNPCSX с NSCCSX с FCXCSX с SPYCSX с XLICSX с WABCSX с SCCO

Доходность на риск

ADBE vs. CSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADBE
Ранг доходности на риск ADBE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE: 11
Ранг коэф-та Мартина
CSX
Ранг доходности на риск CSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADBE c CSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и CSX Corporation (CSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADBECSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.45
2.21

-3.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.33
3.03

-5.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.39

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.03

4.14

-5.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.99

11.06

-13.05

ADBE vs. CSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADBE на текущий момент составляет -1.45, что ниже коэффициента Шарпа CSX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADBE и CSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADBE и CSX

Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки CSX в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и CSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADBECSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.89%

-69.19%

-10.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.21%

-11.89%

-37.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.86%

-29.44%

-38.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.36%

-29.44%

-40.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.36%

-40.55%

-29.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.36%

0.00%

-70.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.99%

-15.91%

-10.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.31%

4.44%

+22.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ADBE и CSX

Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с CSX Corporation (CSX) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADBECSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.64%

6.54%

+10.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.17%

16.14%

+13.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.08%

22.25%

+12.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.54%

23.48%

+13.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.48%

27.82%

+6.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADBE и CSX

ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSX
CSX Corporation		1.14%1.43%1.49%1.27%1.29%0.99%1.15%1.33%1.42%1.42%2.00%2.70%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADBE и CSX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и CSX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
6.62B
3.48B
(ADBE) Общая выручка
(CSX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADBE и CSX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Adobe Inc и CSX Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
89.2%
0
Активы портфеля
ADBE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.

CSX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ADBE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.

CSX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.25B при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

ADBE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.

CSX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила о чистой прибыли в 807.00M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 23.2%.

Часто задаваемые вопросы

ADBE and CSX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADBE has higher volatility (16.64%) compared to CSX (6.54%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs CSX's -69.19%.

CSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADBE и CSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор