Сравнение ADBE с CRL
ADBE (Adobe Inc) and CRL (Charles River Laboratories International, Inc.) are both stocks. ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology), while CRL operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, ADBE returned 9.70%/yr vs 8.21%/yr for CRL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и CRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -30.00%, что значительно ниже, чем у CRL с доходностью -6.54%. За последние 10 лет акции ADBE превзошли акции CRL по среднегодовой доходности: 9.70% против 8.21% соответственно.
ADBE
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -30.00%
- 6 месяцев
- -27.76%
- 1 год
- -41.24%
- 3 года*
- -18.59%
- 5 лет*
- -13.80%
- 10 лет*
- 9.70%
CRL
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- -6.54%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 28.85%
- 3 года*
- -1.93%
- 5 лет*
- -11.63%
- 10 лет*
- 8.21%
Сравнение доходности по годам ADBE и CRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -30.00% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
CRL Charles River Laboratories International, Inc. | -6.54% | 8.06% | -21.91% | 8.49% | -42.17% | 50.80% | 63.56% | 34.97% | 3.41% | 43.65% |
Correlation
The correlation between ADBE and CRL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2000 г. | 0.35 |
The correlation between ADBE and CRL shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$100.69B
CRL:
$9.13B
ADBE:
$17.19
CRL:
-$3.75
ADBE:
4.20
CRL:
2.28
ADBE:
8.81
CRL:
3.10
ADBE:
$24.45B
CRL:
$4.03B
ADBE:
$21.82B
CRL:
$1.00B
ADBE:
$9.71B
CRL:
$737.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. CRL — Ранг доходности на риск
ADBE
CRL
Сравнение ADBE c CRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Charles River Laboratories International, Inc. (CRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADBE | CRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.15 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.86 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 1.77 | -3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADBE | CRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | 0.64 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | -0.27 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.22 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.24 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок ADBE и CRL
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, примерно равная максимальной просадке CRL в -78.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и CRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | CRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -78.23% | -1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.86% | -33.88% | -11.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.50% | -63.52% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.26% | -78.23% | +10.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.26% | -78.23% | +10.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.41% | -59.32% | -5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.98% | -25.73% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.17% | 16.36% | +10.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и CRL
Текущая волатильность для Adobe Inc (ADBE) составляет 14.05%, в то время как у Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) волатильность равна 16.68%. Это указывает на то, что ADBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | CRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.05% | 16.68% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.21% | 34.88% | -6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.86% | 45.06% | -11.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.34% | 42.76% | -6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.36% | 37.78% | -3.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и CRL
Ни ADBE, ни CRL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и CRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Charles River Laboratories International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и CRL
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
CRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 995.83M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
CRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 119.90M при выручке в 995.83M, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
CRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.84M при выручке в 995.83M, что соответствует чистой рентабельности -1.5%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and CRL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRL has higher volatility (16.68%) compared to ADBE (14.05%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs CRL's -78.23%.
CRL currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и CRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор