Сравнение ADBE с BTC-USD
ADBE (Adobe Inc) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, ADBE returned 7.72%/yr vs 57.23%/yr for BTC-USD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -41.71%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -26.27%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 7.72% против 57.23% соответственно.
ADBE
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -13.92%
- С начала года
- -41.71%
- 6 месяцев
- -42.76%
- 1 год
- -47.91%
- 3 года*
- -24.76%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- 7.72%
BTC-USD
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -20.43%
- С начала года
- -26.27%
- 6 месяцев
- -28.52%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- 36.94%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 57.23%
Сравнение доходности по годам ADBE и BTC-USD
Correlation
The correlation between ADBE and BTC-USD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2012 г. | 0.09 |
The correlation between ADBE and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
ADBE
BTC-USD
Сравнение ADBE c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.87 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | -0.77 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | -1.33 | -0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и BTC-USD
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -85.30% | +5.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.21% | -51.21% | +2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.86% | -51.21% | -16.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.36% | -76.67% | +6.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.36% | -83.80% | +13.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -48.27% | -22.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.99% | -42.36% | +16.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.31% | 35.16% | -7.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и BTC-USD
Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 11.97%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 11.97% | +4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.17% | 34.64% | -5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.08% | 35.59% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 44.57% | -8.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.48% | 56.61% | -22.13% |
Часто задаваемые вопросы
ADBE and BTC-USD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (16.64%) compared to BTC-USD (11.97%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs BTC-USD's -85.30%.
BTC-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.92 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор