Сравнение ADBE с ADA-USD
ADBE (Adobe Inc) is a stock, while ADA-USD (Cardano) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, ADBE returned -17.73%/yr vs -35.83%/yr for ADA-USD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и ADA-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -41.71%, что значительно выше, чем у ADA-USD с доходностью -48.46%.
ADBE
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -13.92%
- С начала года
- -41.71%
- 6 месяцев
- -42.76%
- 1 год
- -47.91%
- 3 года*
- -24.76%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- 7.72%
ADA-USD
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -36.57%
- С начала года
- -48.46%
- 6 месяцев
- -58.23%
- 1 год
- -73.29%
- 3 года*
- -13.30%
- 5 лет*
- -35.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADBE и ADA-USD
Correlation
The correlation between ADBE and ADA-USD is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.14 |
The correlation between ADBE and ADA-USD shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. ADA-USD — Ранг доходности на риск
ADBE
ADA-USD
Сравнение ADBE c ADA-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Cardano (ADA-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | ADA-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.83 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | -0.88 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | -1.36 | -0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и ADA-USD
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что меньше максимальной просадки ADA-USD в -97.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и ADA-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -97.85% | +17.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.21% | -83.69% | +34.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.86% | -87.24% | +19.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.36% | -94.72% | +24.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -94.22% | +23.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.99% | -77.55% | +51.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.31% | 61.12% | -33.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и ADA-USD
Текущая волатильность для Adobe Inc (ADBE) составляет 16.64%, в то время как у Cardano (ADA-USD) волатильность равна 22.15%. Это указывает на то, что ADBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADA-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 22.15% | -5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.17% | 52.67% | -23.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.08% | 64.06% | -28.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 74.90% | -38.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.48% | 103.19% | -68.71% |
Часто задаваемые вопросы
ADBE and ADA-USD have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADA-USD has higher volatility (22.15%) compared to ADBE (16.64%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs ADA-USD's -97.85%.
ADA-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и ADA-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор