Сравнение ADANX с QSPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX).
ADANX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. QSPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ADANX и QSPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADANX и QSPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADANX AQR Diversified Arbitrage Fund Class N | 0.86% | 7.75% | 2.92% | 4.23% | -3.54% | 5.99% | 24.85% | 8.33% | 2.02% | 5.59% |
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 9.83% | 14.82% | 21.48% | 12.46% | 30.76% | 24.93% | -21.96% | -8.22% | -12.35% | 12.12% |
Доходность по периодам
С начала года, ADANX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у QSPIX с доходностью 9.83%. За последние 10 лет акции ADANX уступали акциям QSPIX по среднегодовой доходности: 6.49% против 7.03% соответственно.
ADANX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 6.49%
QSPIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 9.83%
- 6 месяцев
- 13.08%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- 18.87%
- 10 лет*
- 7.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADANX и QSPIX
ADANX берет комиссию в 2.12%, что несколько больше комиссии QSPIX в 1.49%.
Доходность на риск
ADANX vs. QSPIX — Ранг доходности на риск
ADANX
QSPIX
Сравнение ADANX c QSPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADANX | QSPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.02 | 1.38 | +2.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.60 | 1.89 | +4.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.97 | 1.25 | +0.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.66 | 1.74 | +7.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.51 | 5.25 | +33.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADANX | QSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02 | 1.38 | +2.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 1.19 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.52 | 0.55 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.61 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между ADANX и QSPIX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADANX и QSPIX
Дивидендная доходность ADANX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности QSPIX в 2.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADANX AQR Diversified Arbitrage Fund Class N | 1.84% | 1.86% | 0.96% | 2.47% | 0.10% | 0.40% | 1.33% | 1.81% | 6.22% | 6.84% | 6.83% | 4.43% |
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 2.34% | 2.57% | 6.95% | 23.77% | 22.68% | 12.78% | 0.00% | 1.62% | 0.96% | 7.08% | 1.74% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок ADANX и QSPIX
Максимальная просадка ADANX за все время составила -14.73%, что меньше максимальной просадки QSPIX в -41.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADANX и QSPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADANX | QSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.73% | -41.37% | +26.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.64% | -7.79% | +7.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.48% | -17.13% | +9.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.73% | -41.37% | +26.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.31% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -9.54% | +6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 2.70% | -2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADANX и QSPIX
Текущая волатильность для AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) составляет 0.41%, в то время как у AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что ADANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADANX | QSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | 2.57% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.06% | 6.59% | -5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53% | 10.11% | -8.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.68% | 15.95% | -13.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.29% | 12.76% | -8.47% |