PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADANX с CZAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADANX с CZAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) и Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX).

ADANX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. CZAMX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ADANX и CZAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) и Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADANX и CZAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADANX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N		0.86%7.75%2.92%4.23%-3.54%5.99%24.85%8.33%2.02%4.69%
CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund		1.85%4.59%1.99%3.07%2.85%0.80%5.78%6.09%-3.16%0.44%

Доходность по периодам

С начала года, ADANX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у CZAMX с доходностью 1.85%.

ADANX

1 день
0.16%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.58%
1 год
6.13%
3 года*
4.95%
5 лет*
2.37%
10 лет*
6.49%

CZAMX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.16%
С начала года
1.85%
6 месяцев
3.67%
1 год
6.52%
3 года*
3.88%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversified Arbitrage Fund Class N

Multi-Manager Alternative Strategies Fund

Часто сравнивают с ADANX:
ADANX с QRPNXADANX с SPYADANX с FCRIXADANX с TMSRXADANX с SRRIXADANX с SPATXADANX с QSPIX
Часто сравнивают с CZAMX:
CZAMX с MSFTCZAMX с VOOCZAMX с QQQCZAMX с QRPNXCZAMX с JAAAXCZAMX с SHGTXCZAMX с SHRIX

Сравнение комиссий ADANX и CZAMX

ADANX берет комиссию в 2.12%, что несколько больше комиссии CZAMX в 1.27%.

ADANX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N
CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund

Доходность на риск

ADANX vs. CZAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADANX
Ранг доходности на риск ADANX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADANX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADANX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADANX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADANX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADANX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CZAMX
Ранг доходности на риск CZAMX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZAMX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZAMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZAMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZAMX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZAMX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADANX c CZAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) и Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADANXCZAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.02

1.78

+2.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.60

2.44

+4.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.97

1.33

+0.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.66

2.15

+7.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

38.51

6.12

+32.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADANX vs. CZAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADANX на текущий момент составляет 4.02, что выше коэффициента Шарпа CZAMX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADANX и CZAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADANXCZAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02

1.78

+2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.81

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.78

+0.34

Корреляция

Корреляция между ADANX и CZAMX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADANX и CZAMX

Дивидендная доходность ADANX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности CZAMX в 3.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADANX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N		1.84%1.86%0.96%2.47%0.10%0.40%1.33%1.81%6.22%6.84%6.83%4.43%
CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund		3.15%3.20%2.11%2.60%7.74%1.44%0.89%2.11%1.48%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADANX и CZAMX

Максимальная просадка ADANX за все время составила -14.73%, что больше максимальной просадки CZAMX в -7.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADANX и CZAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADANXCZAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.73%

-7.16%

-7.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.64%

-2.98%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.48%

-5.52%

-1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-1.47%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-1.57%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

1.05%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ADANX и CZAMX

Текущая волатильность для AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) составляет 0.41%, в то время как у Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) волатильность равна 1.01%. Это указывает на то, что ADANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CZAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADANXCZAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.41%

1.01%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.06%

2.78%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53%

3.75%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.68%

3.37%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.29%

3.37%

+0.92%