PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADAIX с QMHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADAIX с QMHIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX).

ADAIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. QMHIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ADAIX и QMHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADAIX и QMHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I		0.78%8.03%3.19%4.51%-3.30%6.27%25.24%8.53%2.19%5.93%
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		14.62%19.97%10.78%-0.17%50.14%-2.08%-0.73%1.82%-14.44%-1.72%

Доходность по периодам

С начала года, ADAIX показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у QMHIX с доходностью 14.62%. За последние 10 лет акции ADAIX превзошли акции QMHIX по среднегодовой доходности: 6.75% против 5.02% соответственно.

ADAIX

1 день
-0.15%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.78%
6 месяцев
2.60%
1 год
6.24%
3 года*
5.17%
5 лет*
2.72%
10 лет*
6.75%

QMHIX

1 день
-0.62%
1 месяц
2.92%
С начала года
14.62%
6 месяцев
19.29%
1 год
27.61%
3 года*
18.04%
5 лет*
16.43%
10 лет*
5.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversified Arbitrage Fund Class I

AQR Managed Futures Strategy HV Fund

Часто сравнивают с ADAIX:
ADAIX с QMNIXADAIX с QGMIXADAIX с QSPIXADAIX с PIMIXADAIX с AQMIXADAIX с QRPIXADAIX с QLEIX
Часто сравнивают с QMHIX:
QMHIX с DBMFQMHIX с LONGXQMHIX с KMLMQMHIX с CTAQMHIX с SPYQMHIX с QSPIXQMHIX с MFTNX

Сравнение комиссий ADAIX и QMHIX

ADAIX берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии QMHIX в 1.65%.

QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund
ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I

Доходность на риск

ADAIX vs. QMHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADAIX
Ранг доходности на риск ADAIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADAIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADAIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
QMHIX
Ранг доходности на риск QMHIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADAIX c QMHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADAIXQMHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.19

2.01

+2.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.86

2.45

+4.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.06

1.36

+0.70

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.83

3.29

+6.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

37.48

8.79

+28.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADAIX vs. QMHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADAIX на текущий момент составляет 4.19, что выше коэффициента Шарпа QMHIX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADAIX и QMHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADAIXQMHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.19

2.01

+2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.96

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.56

0.33

+1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.37

+0.81

Корреляция

Корреляция между ADAIX и QMHIX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADAIX и QMHIX

Дивидендная доходность ADAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности QMHIX в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I		2.10%2.12%1.23%2.74%0.10%0.65%1.60%2.11%6.53%7.17%7.18%4.93%
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		1.79%2.05%2.31%7.66%9.34%10.96%9.52%4.18%0.00%0.00%0.01%7.57%

Просадки

Сравнение просадок ADAIX и QMHIX

Максимальная просадка ADAIX за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки QMHIX в -39.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADAIX и QMHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADAIXQMHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.75%

-39.37%

+24.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.64%

-8.34%

+7.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.40%

-19.06%

+11.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.75%

-34.54%

+19.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.62%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-18.05%

+15.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.17%

3.13%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ADAIX и QMHIX

Текущая волатильность для AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) составляет 0.38%, в то время как у AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что ADAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADAIXQMHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

3.98%

-3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.11%

9.98%

-8.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

14.16%

-12.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.69%

17.26%

-14.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.33%

15.50%

-11.17%