PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADAIX с MSTVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADAIX с MSTVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и Morningstar Alternatives Fund (MSTVX).

ADAIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. MSTVX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ADAIX и MSTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и Morningstar Alternatives Fund (MSTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADAIX и MSTVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I		0.94%8.03%3.19%4.51%-3.30%6.27%25.24%8.53%-1.79%
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund		0.75%6.42%6.37%6.86%-2.69%4.20%3.81%5.82%-0.05%

Доходность по периодам

С начала года, ADAIX показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у MSTVX с доходностью 0.75%.

ADAIX

1 день
0.15%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.94%
6 месяцев
2.76%
1 год
6.49%
3 года*
5.22%
5 лет*
2.63%
10 лет*
6.77%

MSTVX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.75%
6 месяцев
2.55%
1 год
4.68%
3 года*
6.67%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversified Arbitrage Fund Class I

Morningstar Alternatives Fund

Часто сравнивают с ADAIX:
ADAIX с QMNIXADAIX с QGMIXADAIX с QSPIXADAIX с PIMIXADAIX с AQMIXADAIX с QRPIXADAIX с QLEIX
Часто сравнивают с MSTVX:
MSTVX с DBCMSTVX с qdsixMSTVX с QDSIXMSTVX с MSTFXMSTVX с MSTMXMSTVX с MSTRXMSTVX с MSTQX

Сравнение комиссий ADAIX и MSTVX

ADAIX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии MSTVX в 1.15%.

ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund

Доходность на риск

ADAIX vs. MSTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADAIX
Ранг доходности на риск ADAIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADAIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADAIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
MSTVX
Ранг доходности на риск MSTVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTVX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTVX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTVX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADAIX c MSTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и Morningstar Alternatives Fund (MSTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADAIXMSTVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.18

1.23

+2.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.85

1.67

+5.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.06

1.36

+0.70

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.22

1.90

+8.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

38.90

11.80

+27.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADAIX vs. MSTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADAIX на текущий момент составляет 4.18, что выше коэффициента Шарпа MSTVX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADAIX и MSTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADAIXMSTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.18

1.23

+2.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

1.31

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

1.38

-0.19

Корреляция

Корреляция между ADAIX и MSTVX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADAIX и MSTVX

Дивидендная доходность ADAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности MSTVX в 3.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I		2.10%2.12%1.23%2.74%0.10%0.65%1.60%2.11%6.53%7.17%7.18%4.93%
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund		3.39%3.41%3.07%3.86%3.92%4.99%2.91%1.74%0.25%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADAIX и MSTVX

Максимальная просадка ADAIX за все время составила -14.75%, что больше максимальной просадки MSTVX в -8.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADAIX и MSTVX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADAIXMSTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.75%

-8.02%

-6.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.64%

-3.21%

+2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.40%

-5.89%

-1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-1.47%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-1.17%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.17%

0.53%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ADAIX и MSTVX

Текущая волатильность для AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) составляет 0.40%, в то время как у Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что ADAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADAIXMSTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

0.87%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

1.53%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

4.70%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.69%

3.13%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.33%

3.15%

+1.18%