PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADAIX с FSMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADAIX с FSMSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX).

ADAIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. FSMSX управляется FS Investments. Фонд был запущен 15 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ADAIX и FSMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADAIX и FSMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I		0.78%8.03%3.19%4.51%-3.30%6.27%25.24%8.53%2.19%2.48%
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		0.99%4.13%4.63%5.44%3.17%13.97%-3.66%7.77%-3.82%2.00%

Доходность по периодам

С начала года, ADAIX показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у FSMSX с доходностью 0.99%.

ADAIX

1 день
-0.15%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.78%
6 месяцев
2.60%
1 год
6.24%
3 года*
5.17%
5 лет*
2.72%
10 лет*
6.75%

FSMSX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.99%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.69%
3 года*
4.49%
5 лет*
4.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversified Arbitrage Fund Class I

FS Multi-Strategy Alternatives Fund

Часто сравнивают с ADAIX:
ADAIX с QMNIXADAIX с QGMIXADAIX с QSPIXADAIX с PIMIXADAIX с AQMIXADAIX с QRPIXADAIX с QLEIX
Часто сравнивают с FSMSX:
FSMSX с FSMDXFSMSX с QDSIXFSMSX с SRDAXFSMSX с GAFYXFSMSX с LCSIXFSMSX с CSQIXFSMSX с QIS

Сравнение комиссий ADAIX и FSMSX

ADAIX берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии FSMSX в 1.89%.

FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund
ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I

Доходность на риск

ADAIX vs. FSMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADAIX
Ранг доходности на риск ADAIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADAIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADAIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FSMSX
Ранг доходности на риск FSMSX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMSX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMSX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMSX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMSX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADAIX c FSMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADAIXFSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.19

1.49

+2.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.86

2.05

+4.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.06

1.30

+0.76

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.83

2.14

+7.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

37.48

7.12

+30.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADAIX vs. FSMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADAIX на текущий момент составляет 4.19, что выше коэффициента Шарпа FSMSX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADAIX и FSMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADAIXFSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.19

1.49

+2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

1.06

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.81

+0.37

Корреляция

Корреляция между ADAIX и FSMSX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADAIX и FSMSX

Дивидендная доходность ADAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности FSMSX в 4.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I		2.10%2.12%1.23%2.74%0.10%0.65%1.60%2.11%6.53%7.17%7.18%4.93%
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		4.08%4.12%2.48%3.61%4.12%3.22%0.77%2.20%0.82%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADAIX и FSMSX

Максимальная просадка ADAIX за все время составила -14.75%, что больше максимальной просадки FSMSX в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADAIX и FSMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADAIXFSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.75%

-8.94%

-5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.64%

-2.15%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.40%

-4.13%

-3.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.53%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-1.66%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.17%

0.70%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ADAIX и FSMSX

Текущая волатильность для AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) составляет 0.38%, в то время как у FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что ADAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADAIXFSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

1.28%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.11%

2.00%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

3.24%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.69%

4.63%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.33%

4.67%

-0.34%