PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADAIX с FCRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADAIX с FCRIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ADAIX (AQR Diversified Arbitrage Fund Class I) and FCRIX (FS Credit Income Fund Class I) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, ADAIX returned 2.99%/yr vs 4.50%/yr for FCRIX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. ADAIX charges 1.38%/yr vs 2.37%/yr for FCRIX.

Доходность

Сравнение доходности ADAIX и FCRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ADAIX показывает доходность 2.96%, а FCRIX немного ниже – 2.90%.

ADAIX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.69%
С начала года
2.96%
6 месяцев
3.46%
1 год
6.74%
3 года*
6.25%
5 лет*
2.99%
10 лет*
6.85%

FCRIX

1 день
0.08%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.90%
6 месяцев
3.68%
1 год
8.18%
3 года*
9.15%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADAIX и FCRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I		2.96%8.03%3.19%4.51%-3.30%6.27%25.24%2.77%
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		2.90%7.88%9.57%11.96%-10.70%7.50%8.27%2.47%

Correlation

The correlation between ADAIX and FCRIX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2019 г.

0.33

Over the past year, the correlation between ADAIX and FCRIX has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversified Arbitrage Fund Class I

FS Credit Income Fund Class I

Часто сравнивают с ADAIX:
ADAIX с QMNIXADAIX с QGMIXADAIX с ARBADAIX с AQMIXADAIX с QSPIXADAIX с QRPIXADAIX с PIMIX
Часто сравнивают с FCRIX:
FCRIX с QRPNXFCRIX с ADANXFCRIX с TALTXFCRIX с SHRIXFCRIX с BAMBXFCRIX с ARBIXFCRIX с QSPNX

Доходность на риск

ADAIX vs. FCRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADAIX
Ранг доходности на риск ADAIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADAIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FCRIX
Ранг доходности на риск FCRIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCRIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCRIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADAIX c FCRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADAIXFCRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.84
2.75

+2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.18
11.88

-3.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.26

2.87

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.61

9.15

+5.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

44.38

40.39

+3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADAIX vs. FCRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADAIX на текущий момент составляет 4.84, что выше коэффициента Шарпа FCRIX равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADAIX и FCRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADAIXFCRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.84

2.75

+2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

1.07

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.87

+0.35

Просадки

Сравнение просадок ADAIX и FCRIX

Максимальная просадка ADAIX за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки FCRIX в -26.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADAIX и FCRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADAIXFCRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.75%

-26.74%

+11.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.46%

-0.90%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.78%

-3.01%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.40%

-15.33%

+7.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

0.00%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.82%

-3.20%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

0.20%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ADAIX и FCRIX

Текущая волатильность для AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) составляет 0.37%, в то время как у FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) волатильность равна 0.68%. Это указывает на то, что ADAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADAIXFCRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.68%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.06%

2.07%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40%

3.00%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.62%

4.22%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.32%

6.41%

-2.09%

Сравнение комиссий ADAIX и FCRIX

ADAIX берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии FCRIX в 2.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADAIX и FCRIX

Дивидендная доходность ADAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности FCRIX в 10.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I		2.06%2.12%1.23%2.74%0.10%0.65%1.60%2.11%6.53%7.17%7.18%4.93%
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		10.10%10.54%8.27%5.56%3.25%5.62%5.72%2.91%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ADAIX and FCRIX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCRIX has higher volatility (0.68%) compared to ADAIX (0.37%). In terms of maximum drawdown, ADAIX dropped -14.75% vs FCRIX's -26.74%.

ADAIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.84 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADAIX и FCRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор