PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADAIX с FCRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADAIX с FCRIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX).

ADAIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. FCRIX - это активно управляемый фонд от FS Investments. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ADAIX и FCRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADAIX и FCRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I		0.78%8.03%3.19%4.51%-3.30%6.27%25.24%2.77%
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		0.85%7.88%9.57%11.96%-10.70%7.50%8.27%2.47%

Доходность по периодам

С начала года, ADAIX показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у FCRIX с доходностью 0.85%.

ADAIX

1 день
-0.15%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.78%
6 месяцев
2.60%
1 год
6.32%
3 года*
5.17%
5 лет*
2.72%
10 лет*
6.75%

FCRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.90%
1 год
7.38%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversified Arbitrage Fund Class I

FS Credit Income Fund Class I

Часто сравнивают с ADAIX:
ADAIX с QMNIXADAIX с QGMIXADAIX с QSPIXADAIX с PIMIXADAIX с AQMIXADAIX с QRPIXADAIX с QLEIX
Часто сравнивают с FCRIX:
FCRIX с QRPNXFCRIX с ADANXFCRIX с TALTXFCRIX с SHRIXFCRIX с ARBIXFCRIX с QSPNXFCRIX с QSPIX

Сравнение комиссий ADAIX и FCRIX

ADAIX берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии FCRIX в 2.37%.

FCRIX
FS Credit Income Fund Class I
ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I

Доходность на риск

ADAIX vs. FCRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADAIX
Ранг доходности на риск ADAIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADAIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADAIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FCRIX
Ранг доходности на риск FCRIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCRIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADAIX c FCRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADAIXFCRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.19

2.49

+1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.86

6.31

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.06

2.39

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.83

5.76

+4.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

37.48

23.57

+13.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADAIX vs. FCRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADAIX на текущий момент составляет 4.19, что выше коэффициента Шарпа FCRIX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADAIX и FCRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADAIXFCRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.19

2.49

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

1.08

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.83

+0.35

Корреляция

Корреляция между ADAIX и FCRIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADAIX и FCRIX

Дивидендная доходность ADAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности FCRIX в 9.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I		2.10%2.12%1.23%2.74%0.10%0.65%1.60%2.11%6.53%7.17%7.18%4.93%
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		9.52%10.54%8.27%5.56%3.25%5.62%5.72%2.91%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADAIX и FCRIX

Максимальная просадка ADAIX за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки FCRIX в -26.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADAIX и FCRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADAIXFCRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.75%

-26.74%

+11.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.64%

-1.31%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.40%

-15.33%

+7.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.25%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-3.28%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.17%

0.34%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ADAIX и FCRIX

AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) имеет более высокую волатильность в 0.38% по сравнению с FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что ADAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADAIXFCRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

0.22%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.11%

2.06%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

3.33%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.69%

4.20%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.33%

6.48%

-2.15%