Сравнение ADAIX с CSQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX).
ADAIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. CSQIX - это активно управляемый фонд от Investment Managers Series Trust III. Фонд был запущен 29 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ADAIX и CSQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADAIX и CSQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAIX AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 0.78% | 8.03% | 3.19% | 4.51% | -3.30% | 6.27% | 25.24% | 8.53% | 2.19% | 5.93% |
CSQIX Manteio Multialternative Strategy Fund I | 0.99% | 0.90% | 0.87% | 1.95% | 5.82% | 10.23% | 6.39% | 4.30% | -5.08% | 3.85% |
Доходность по периодам
С начала года, ADAIX показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у CSQIX с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции ADAIX превзошли акции CSQIX по среднегодовой доходности: 6.75% против 3.28% соответственно.
ADAIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- 6.75%
CSQIX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -1.26%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADAIX и CSQIX
ADAIX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии CSQIX в 0.90%.
Доходность на риск
ADAIX vs. CSQIX — Ранг доходности на риск
ADAIX
CSQIX
Сравнение ADAIX c CSQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADAIX | CSQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.19 | -0.12 | +4.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.86 | -0.11 | +6.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.06 | 0.99 | +1.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.83 | -0.20 | +10.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.48 | -0.33 | +37.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADAIX | CSQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.19 | -0.12 | +4.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.30 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.56 | 0.03 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 0.03 | +1.16 |
Корреляция
Корреляция между ADAIX и CSQIX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADAIX и CSQIX
Дивидендная доходность ADAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности CSQIX в 1.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAIX AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 2.10% | 2.12% | 1.23% | 2.74% | 0.10% | 0.65% | 1.60% | 2.11% | 6.53% | 7.17% | 7.18% | 4.93% |
CSQIX Manteio Multialternative Strategy Fund I | 1.26% | 1.28% | 13.42% | 2.95% | 2.80% | 9.19% | 13.34% | 4.97% | 1.84% | 4.76% | 2.11% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок ADAIX и CSQIX
Максимальная просадка ADAIX за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки CSQIX в -80.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADAIX и CSQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADAIX | CSQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.75% | -80.60% | +65.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.64% | -5.02% | +4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.40% | -13.33% | +5.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.75% | -80.60% | +65.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -73.55% | +73.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -47.66% | +44.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 3.11% | -2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADAIX и CSQIX
Текущая волатильность для AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) составляет 0.38%, в то время как у Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что ADAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADAIX | CSQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 3.06% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.11% | 5.81% | -4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 7.74% | -6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.69% | 10.36% | -7.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.33% | 130.39% | -126.06% |