Сравнение ADA-USD с PEP
ADA-USD (Cardano) is a cryptocurrency, while PEP (PepsiCo, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, ADA-USD returned -35.83%/yr vs 2.73%/yr for PEP. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADA-USD и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADA-USD показывает доходность -48.46%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 2.49%.
ADA-USD
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -36.57%
- С начала года
- -48.46%
- 6 месяцев
- -58.23%
- 1 год
- -73.29%
- 3 года*
- -13.30%
- 5 лет*
- -35.83%
- 10 лет*
- —
PEP
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- -2.36%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- -4.09%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 6.62%
Сравнение доходности по годам ADA-USD и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADA-USD Cardano | -48.46% | -60.53% | 42.06% | 141.64% | -81.22% | 621.17% | 452.29% | -20.01% | -94.29% | 2,760.49% |
PEP PepsiCo, Inc. | 2.49% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 7.81% |
Correlation
The correlation between ADA-USD and PEP is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADA-USD vs. PEP — Ранг доходности на риск
ADA-USD
PEP
Сравнение ADA-USD c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardano (ADA-USD) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADA-USD | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.12 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.83 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 2.11 | -3.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADA-USD и PEP
Максимальная просадка ADA-USD за все время составила -97.85%, что больше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADA-USD и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADA-USD | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.85% | -73.92% | -23.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.69% | -16.25% | -67.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.24% | -29.17% | -58.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.72% | -30.32% | -64.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.22% | -17.75% | -76.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.55% | -13.65% | -63.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.12% | 6.37% | +54.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADA-USD и PEP
Cardano (ADA-USD) имеет более высокую волатильность в 22.15% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что ADA-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADA-USD | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.15% | 5.39% | +16.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.67% | 14.62% | +38.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.06% | 21.71% | +42.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.90% | 18.39% | +56.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.19% | 19.67% | +83.52% |
Часто задаваемые вопросы
ADA-USD and PEP have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADA-USD has higher volatility (22.15%) compared to PEP (5.39%). In terms of maximum drawdown, ADA-USD dropped -97.85% vs PEP's -73.92%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADA-USD и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор