Сравнение ADA-USD с NEAR-USD
ADA-USD (Cardano) and NEAR-USD (NEAR Protocol) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ADA-USD returned -37.38%/yr vs -9.02%/yr for NEAR-USD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ADA-USD и NEAR-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADA-USD показывает доходность -51.46%, что значительно ниже, чем у NEAR-USD с доходностью 32.03%.
ADA-USD
- 1 день
- -10.02%
- 1 месяц
- -39.43%
- С начала года
- -51.46%
- 6 месяцев
- -61.14%
- 1 год
- -74.19%
- 3 года*
- -22.94%
- 5 лет*
- -37.38%
- 10 лет*
- —
NEAR-USD
- 1 день
- -9.24%
- 1 месяц
- 34.07%
- С начала года
- 32.03%
- 6 месяцев
- 18.61%
- 1 год
- -11.25%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- -9.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADA-USD и NEAR-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADA-USD Cardano | -51.46% | -60.53% | 42.06% | 141.64% | -81.22% | 621.17% | 69.06% |
NEAR-USD NEAR Protocol | 32.03% | -69.13% | 34.16% | 191.37% | -91.43% | 947.53% | 17.58% |
Correlation
The correlation between ADA-USD and NEAR-USD is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.67 |
The correlation between ADA-USD and NEAR-USD shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADA-USD vs. NEAR-USD — Ранг доходности на риск
ADA-USD
NEAR-USD
Сравнение ADA-USD c NEAR-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardano (ADA-USD) и NEAR Protocol (NEAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADA-USD | NEAR-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.06 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.16 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -0.27 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADA-USD | NEAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | -0.11 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | -0.08 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.08 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок ADA-USD и NEAR-USD
Максимальная просадка ADA-USD за все время составила -97.85%, примерно равная максимальной просадке NEAR-USD в -95.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADA-USD и NEAR-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADA-USD | NEAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.85% | -95.24% | -2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.19% | -69.74% | -13.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.85% | -89.15% | +2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.55% | -95.24% | +0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.55% | -90.12% | -4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.53% | -69.34% | -8.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.40% | 47.55% | +11.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADA-USD и NEAR-USD
Текущая волатильность для Cardano (ADA-USD) составляет 19.22%, в то время как у NEAR Protocol (NEAR-USD) волатильность равна 44.37%. Это указывает на то, что ADA-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADA-USD | NEAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.22% | 44.37% | -25.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.51% | 69.50% | -16.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.88% | 83.68% | -19.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.91% | 95.73% | -20.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.99% | 102.51% | +0.48% |
Часто задаваемые вопросы
ADA-USD and NEAR-USD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEAR-USD has higher volatility (44.37%) compared to ADA-USD (19.22%). In terms of maximum drawdown, ADA-USD dropped -97.85% vs NEAR-USD's -95.24%.
NEAR-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADA-USD и NEAR-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор