PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ADA-USD с NEAR-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ADA-USD и NEAR-USD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности ADA-USD и NEAR-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cardano (ADA-USD) и NEAR Protocol (NEAR-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
135.86%
0.14%
ADA-USD
NEAR-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADA-USD:

2.10

NEAR-USD:

0.06

Коэф-т Сортино

ADA-USD:

2.76

NEAR-USD:

0.83

Коэф-т Омега

ADA-USD:

1.27

NEAR-USD:

1.08

Коэф-т Кальмара

ADA-USD:

1.13

NEAR-USD:

0.01

Коэф-т Мартина

ADA-USD:

7.33

NEAR-USD:

0.16

Индекс Язвы

ADA-USD:

23.75%

NEAR-USD:

35.80%

Дневная вол-ть

ADA-USD:

68.87%

NEAR-USD:

94.35%

Макс. просадка

ADA-USD:

-97.85%

NEAR-USD:

-95.13%

Текущая просадка

ADA-USD:

-68.86%

NEAR-USD:

-73.21%

Доходность по периодам

С начала года, ADA-USD показывает доходность 55.54%, что значительно выше, чем у NEAR-USD с доходностью 48.62%.


ADA-USD

С начала года

55.54%

1 месяц

-13.32%

6 месяцев

144.66%

1 год

55.61%

5 лет

93.89%

10 лет

N/A

NEAR-USD

С начала года

48.62%

1 месяц

-12.36%

6 месяцев

1.04%

1 год

42.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ADA-USD c NEAR-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardano (ADA-USD) и NEAR Protocol (NEAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADA-USD, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.100.06
Коэффициент Сортино ADA-USD, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.760.83
Коэффициент Омега ADA-USD, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.271.08
Коэффициент Кальмара ADA-USD, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком2.004.006.001.130.01
Коэффициент Мартина ADA-USD, с текущим значением в 7.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.007.330.16
ADA-USD
NEAR-USD

Показатель коэффициента Шарпа ADA-USD на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа NEAR-USD равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADA-USD и NEAR-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.10
0.06
ADA-USD
NEAR-USD

Просадки

Сравнение просадок ADA-USD и NEAR-USD

Максимальная просадка ADA-USD за все время составила -97.85%, примерно равная максимальной просадке NEAR-USD в -95.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADA-USD и NEAR-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-68.86%
-73.21%
ADA-USD
NEAR-USD

Волатильность

Сравнение волатильности ADA-USD и NEAR-USD

Текущая волатильность для Cardano (ADA-USD) составляет 29.84%, в то время как у NEAR Protocol (NEAR-USD) волатильность равна 31.96%. Это указывает на то, что ADA-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
29.84%
31.96%
ADA-USD
NEAR-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab