PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ADA-USD с NEAR-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ADA-USD и NEAR-USD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ADA-USD и NEAR-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cardano (ADA-USD) и NEAR Protocol (NEAR-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
315.83%
144.04%
ADA-USD
NEAR-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADA-USD:

0.72

NEAR-USD:

-0.70

Коэф-т Сортино

ADA-USD:

2.10

NEAR-USD:

-0.98

Коэф-т Омега

ADA-USD:

1.22

NEAR-USD:

0.91

Коэф-т Кальмара

ADA-USD:

0.50

NEAR-USD:

0.00

Коэф-т Мартина

ADA-USD:

3.85

NEAR-USD:

-1.84

Индекс Язвы

ADA-USD:

24.27%

NEAR-USD:

37.91%

Дневная вол-ть

ADA-USD:

94.93%

NEAR-USD:

83.20%

Макс. просадка

ADA-USD:

-97.85%

NEAR-USD:

-95.13%

Текущая просадка

ADA-USD:

-78.38%

NEAR-USD:

-87.89%

Доходность по периодам

С начала года, ADA-USD показывает доходность -23.96%, что значительно выше, чем у NEAR-USD с доходностью -49.95%.


ADA-USD

С начала года

-23.96%

1 месяц

-24.98%

6 месяцев

86.52%

1 год

10.44%

5 лет

81.82%

10 лет

N/A

NEAR-USD

С начала года

-49.95%

1 месяц

-17.41%

6 месяцев

-47.04%

1 год

-60.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADA-USD и NEAR-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ADA-USD
Ранг риск-скорректированной доходности ADA-USD, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADA-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADA-USD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADA-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADA-USD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADA-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

NEAR-USD
Ранг риск-скорректированной доходности NEAR-USD, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEAR-USD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR-USD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR-USD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR-USD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR-USD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADA-USD c NEAR-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardano (ADA-USD) и NEAR Protocol (NEAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADA-USD, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.00
ADA-USD: 0.72
NEAR-USD: -0.70
Коэффициент Сортино ADA-USD, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ADA-USD: 2.10
NEAR-USD: -0.98
Коэффициент Омега ADA-USD, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
ADA-USD: 1.22
NEAR-USD: 0.91
Коэффициент Кальмара ADA-USD, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ADA-USD: 0.50
NEAR-USD: 0.00
Коэффициент Мартина ADA-USD, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
ADA-USD: 3.85
NEAR-USD: -1.84

Показатель коэффициента Шарпа ADA-USD на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа NEAR-USD равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADA-USD и NEAR-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.72
-0.70
ADA-USD
NEAR-USD

Просадки

Сравнение просадок ADA-USD и NEAR-USD

Максимальная просадка ADA-USD за все время составила -97.85%, примерно равная максимальной просадке NEAR-USD в -95.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADA-USD и NEAR-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.38%
-87.89%
ADA-USD
NEAR-USD

Волатильность

Сравнение волатильности ADA-USD и NEAR-USD

Текущая волатильность для Cardano (ADA-USD) составляет 27.09%, в то время как у NEAR Protocol (NEAR-USD) волатильность равна 28.75%. Это указывает на то, что ADA-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.09%
28.75%
ADA-USD
NEAR-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab